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中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试题打印
第一部分单选题(50题)
1、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.优质流动性资产分析
D.存贷比
【答案】：D
【解析】本题主要考查银行短期流动性风险计量指标的相关知识。A项，流动性比例是衡量银行流动性状况的重要指标之一，它反映了银行流动资产与流动负债的比例关系，能在一定程度上体现银行短期应对流动性风险的能力，属于测量银行短期流动性风险计量的指标。B项，流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，通过变现这些资产来满足未来至少30天的流动性需求，是专门用于衡量银行短期流动性风险的重要指标。C项，优质流动性资产分析也是对银行短期流动性风险进行评估的重要方面，优质流动性资产能够在短期内不受损失地变现，对于保障银行应对短期流动性冲击至关重要，所以也属于测量银行短期流动性风险计量的相关内容。D项，存贷比是指商业银行贷款余额与存款余额的比例，它主要反映的是银行的资产运用效率和资金来源与运用的匹配程度等情况，并非专门针对银行短期流动性风险进行计量的指标。综上，答案选D。
2、下列关于违约概率的说法，错误的是()。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者
C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念
【答案】：C
【解析】A项表述正确。违约概率所指的就是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，该定义符合违约概率的基本概念。B项表述正确。在《巴塞尔新资本协议》里，明确将违约概率具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者。C项表述错误。计算违约概率的1年期限和财务报表周期以及内部评级的最长时间并不完全一致。财务报表周期可能会因不同企业或会计制度有所不同，而内部评级的时间跨度也可以根据实际情况灵活设定，并非与计算违约概率的1年期限绝对相同。D项表述正确。违约概率是对未来发生违约可能性的一种预测，是理论上的概率；违约频率则是实际发生违约的次数与样本总量的比率，是基于历史数据统计得出的，二者不是同一个概念。综上，答案选C。
3、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化
【答案】：B
【解析】本题主要考查对敏感性分析相关说法的判断。A项，敏感性分析是在保持其他条件不变的情况下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其计算相对较为简单，该项说法正确。B项，敏感性分析计算并不复杂，且便于理解，所以该项“计算复杂不便于理解”的说法错误。C项，敏感性分析由于其操作相对简便等特点，在市场风险分析中得到了广泛应用，该项说法正确。D项，对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析只能衡量线性变化，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化，该项说法正确。综上，答案选B。
4、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。
A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
【答案】：D
【解析】本题主要考查对公允价值、名义价值、市场价值相关概念的理解。A选项，公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额，也就是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，该表述正确。B选项，市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，这种对市场价值的定义是准确的。C选项，与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括。市场价值强调在特定评估基准日的公平交易预期价值，而公允价值的应用场景和涵盖范围更为宽泛，该说法正确。D选项，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，但公允价值并不一定能代表市场价值，因为公允价值的确定可能存在多种方法和假设，不一定完全基于市场交易情况，所以该项说法不正确。综上，答案选D。
5、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。
A.3.33％
B.2.5％
C.2.
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