中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析附完整答案详解（精选题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算

【答案】：C

【解析】资金交易业务主要操作风险点集中于前台交易、中台风险管理及后台结算清算环节。前台交易直接涉及资金交易的实际操作，操作不当易引发风险；中台风险管理负责对交易过程中的风险进行评估、监控和控制等，其履职效果影响着交易业务的风险程度；后台结算清算对资金交易的最终确认和资金划转等操作，一旦出现失误会造成严重后果。而评级授信通常是银行等金融机构对客户信用状况进行评估并给予一定信用额度的业务，不属于资金交易业务的主要操作风险点，所以答案选C。

2、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688

【答案】：D

【解析】本题可根据卖方期权内在价值和时间价值的计算公式来分别计算该卖方期权的内在价值和时间价值，进而判断正确答案。###步骤一：明确卖方期权内在价值的计算方法卖方期权（看跌期权）的内在价值是指期权立即行权时所具有的价值，其计算公式为：内在价值=执行价格-标的资产市场价格。当计算结果小于0时，内在价值为0。###步骤二：计算该卖方期权的内在价值已知该交易日M股票的收盘价格（即标的资产市场价格）是20.69元，卖方期权的执行价格为7.43元。将数据代入公式可得：内在价值=7.43-20.69=-13.26元。由于计算结果小于0，根据规则，该卖方期权的内在价值为0。###步骤三：明确卖方期权时间价值的计算方法期权的价值由内在价值和时间价值组成，即期权价值=内在价值+时间价值。因此，时间价值=期权价值-内在价值。###步骤四：计算该卖方期权的时间价值已知该卖方期权的收盘价（即期权价值）是0.688元，内在价值为0。将数据代入公式可得：时间价值=0.688-0=0.688元。综上，该卖方期权的内在价值为0，时间价值为0.688，答案选D。

3、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】：C

【解析】该题核心考查对商业银行正确处理投诉和批评以维护声誉相关内容的理解，需判断各描述的恰当程度。A选项，商业银行将接受投诉和批评视为与客户/公众沟通的好时机是合理的。通过与客户/公众的沟通，银行能够了解他们的需求和意见，进而改进自身服务，这对维护声誉具有积极意义，所以该项描述恰当。B选项，商业银行学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验也是可行的。投诉和批评往往能反映出银行在运营过程中存在的问题，若能从中获取早期风险信息并加以处理，可有效降低声誉受损的可能性，该项描述合理。C选项，商业银行难以准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响。投诉和批评所引发的后果受到多种不确定因素的影响，如事件的传播范围、公众的反应等，这些因素复杂多变且难以精确预估，所以该项描述最不恰当。D选项，商业银行通过投诉和批评深入发掘自身潜在的风险是正确的做法。客户的投诉和批评能够为银行指出运营中的潜在问题，帮助银行及时发现并解决这些问题，从而避免声誉受损，该项描述恰当。综上，答案选C。

4、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】：C

【解析】本题主要考查对VaR值含义的理解。VaR即风险价值，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在本题中，Y银行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，这意味着在给定的一天时间内，银行的投资组合在99%的置信水平下，最大损失不会超过5000万元人民币。那么反过来