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中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解
第一部分单选题(50题)
1、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。
A.情景选择
B.定量压力测试
C.资本规划
D.定性压力测试及管理行动
【答案】：C
【解析】本题主要考查商业银行资本充足率压力测试框架的构成内容。商业银行资本充足率压力测试的完整框架涵盖情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动等方面。A项，情景选择是压力测试的重要基础环节。通过合理选择不同的情景，能够模拟出在各种可能情况下商业银行所面临的风险状况，为后续的压力测试提供多样化的场景设定，所以它属于商业银行资本充足率压力测试框架，故A项不符合题意。B项，定量压力测试是基于具体的数据和模型，对商业银行在不同压力情景下的资本充足率等关键指标进行量化分析，通过精确的计算和模拟，评估商业银行在极端情况下的资本承受能力，是压力测试的核心环节之一，因此属于压力测试框架，故B项不符合题意。C项，资本规划侧重于对商业银行未来一段时间内资本的筹集、配置和使用等方面进行规划，主要关注的是资本的长期战略安排，并非资本充足率压力测试框架的直接组成部分，故C项符合题意。D项，定性压力测试及管理行动则是在定量分析的基础上，从定性的角度对压力测试结果进行评估和分析，并制定相应的管理措施和行动方案，以应对可能出现的风险，属于压力测试框架的重要内容，故D项不符合题意。综上，答案选C。
2、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
A.居民储蓄
B.政府税款
C.证券业存款
D.公共事业费收入
【答案】：C
【解析】本题可根据各资金来源对利率的敏感度来判断正确选项。A项居民储蓄，一般来说居民储蓄具有一定的稳定性，居民通常会根据自身的储蓄计划和消费需求来安排储蓄，不会因为利率的微小变动就随时提取存款。而且居民储蓄的期限有长有短，即使是活期储蓄，居民也不会频繁大规模地提取，所以其对利率的敏感度相对较低。B项政府税款，这是按照法律法规由纳税人缴纳给政府的资金，其存入商业银行具有强制性和稳定性，与利率的变动关系不大，不会因为利率的变化而随时被提取。C项证券业存款，证券市场的投资者对利率非常敏感，因为利率的变化会直接影响证券的价格和投资收益。当市场利率发生变动时，证券投资者可能会迅速调整自己的投资组合，将资金从证券账户中转移，导致证券业存款随时都有可能被提取。所以商业银行需要对这部分负债准备比较充足的备付资金，该项正确。D项公共事业费收入，这部分资金通常是按照固定的周期和金额缴纳的，具有相对稳定的特点，与利率的波动关联不大，一般不会因为利率的变化而出现大规模的资金提取情况。综上，答案选C。
3、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
A.股本收益率
B.资产收益率
C.经风险调整的业绩评估方法
D.风险价值
【答案】：C
【解析】国际商业银行衡量商业银行的盈利能力和风险水平，需要综合考虑多种因素。经风险调整的业绩评估方法（C）是最佳方法。该方法将风险因素纳入考量，能够更准确地衡量银行在承担风险的情况下所获得的收益，从而全面反映银行的盈利能力和风险水平。股本收益率（A）只关注了股东权益的回报，没有考虑到银行所承担的风险，可能会导致银行过度追求高收益而忽视风险，不能全面衡量银行的盈利能力和风险水平。资产收益率（B）侧重于衡量银行资产的运营效率，同样没有对风险进行有效调整，无法准确反映银行在不同风险情况下的真实盈利状况。风险价值（D）主要是对潜在风险的一种量化度量，它侧重于评估银行面临的风险程度，而没有直接体现银行的盈利能力。综上，衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的业绩评估方法，答案选C。
4、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。
A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告
C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
D.原则上，压力测试至少每半年一次
【答案】：D
【解析】逐一分析各内容：A.资本充足率压力测试确实分为定期压力测试和不定期压力测试，该说法正确。定期压力测试可按照一定的时间周期对银行资本充足情况进行评估，不定期压力测试则可在特殊情况或有需要时开展。B.商业银行根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告是合理且必要的。通过编制报告，可以系统地整理和呈现测试结果，为银行管理层及相关监管部门提供决策依据。C.商业银行开展资本充足率压力测试工作，目的之一就是评估银行所面临的潜在不利影响，进而确定对应所需持有的附加资本，以确保银行在不
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