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中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解
第一部分单选题(50题)
1、投资组合理论是由（）提出来的。
A.詹森
B.马柯维茨
C.马斯洛
D.莫迪利安尼
【答案】：B
【解析】这道题主要考查投资组合理论的提出者。A选项詹森，他主要贡献是提出了詹森指数，用于衡量基金绩效，并非投资组合理论的提出者。B选项马柯维茨，1952年马柯维茨发表了一篇具有里程碑意义的论文《证券组合选择》，标志着现代投资组合理论的开端，所以投资组合理论是由马柯维茨提出来的，B选项正确。C选项马斯洛，他最为人熟知的是提出了马斯洛需求层次理论，该理论将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，与投资组合理论无关。D选项莫迪利安尼，他主要在生命周期消费理论以及莫迪利安尼-米勒定理（MM定理）等方面有突出贡献，和投资组合理论没有关系。综上，本题答案选B。
2、下列债券的久期最长的是（）。
A.一张10年期、利率为5％的息票债券
B.一张8年期、零息票债券
C.一张8年期、利率为5％的息票债券
D.一张10年期、零息票债券
【答案】：D
【解析】久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值，它反映了债券价格对利率变动的敏感性，一般而言，债券期限越长、票面利率越低，久期越长。A项为10年期、利率为5％的息票债券。10年的期限较长，但它是息票债券，会在存续期内定期支付利息，使得现金流回收相对较快，从而久期会小于同样期限的零息票债券。B项是8年期、零息票债券。8年的期限相对10年较短，零息票债券虽然没有中间利息支付，现金流回收集中在到期日，但由于期限短于10年，所以久期也会小于10年期的债券。C项为8年期、利率为5％的息票债券。一方面期限为8年，短于10年期债券；另一方面是息票债券，有定期利息支付，现金流回收相对更快，久期会比同期限零息票债券及10年期债券短。D项是10年期、零息票债券。期限长达10年，且没有中间利息支付，所有现金流都集中在到期日收回，这使得其现金流回收时间最长，久期也就最长。综上，久期最长的是10年期、零息票债券，答案选D。
3、下列不属于战略风险识别的层面的是()。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面
【答案】：A
【解析】战略风险识别通常包括宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面。宏观战略层面主要关注组织的整体战略方向、长期目标等宏观层面的因素；中观管理层面涉及组织的各项管理活动、流程和制度等方面的战略风险；微观执行层面聚焦于具体业务操作和日常运营中的战略风险。而技术层面并不属于战略风险识别的常规层面，所以答案选A。
4、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。
A.居民储蓄
B.同业存款
C.财政存款
D.企业存款
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行主要资金来源及流动性风险相关知识。A选项居民储蓄，是商业银行最主要的资金来源之一。居民储蓄具有分散性、稳定性的特点，一般不会出现大规模集中支取的情况，所以其流动性风险相对较低。B选项同业存款，是指因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构存放于商业银行的款项。同业存款的资金规模较大且期限较短，受市场资金供求状况和金融机构间合作关系等因素影响较大，资金稳定性较差，流动性风险相对较高。C选项财政存款，是财政部门存放在银行的货币资金。财政存款的数量和期限主要取决于财政收支状况，其资金的变动通常与财政政策和预算执行情况相关，并不是商业银行的主要资金来源，且其资金的稳定性较强是因为受到财政政策等因素的严格控制，而非像居民储蓄那样是基于自身的特点成为主要资金来源。D选项企业存款，企业存款受企业经营状况、资金周转需求等因素影响较大。当企业面临资金紧张、经营困难或有重大资金需求时，可能会集中支取存款，导致银行资金的流动性面临较大压力，所以企业存款的流动性风险相对较高。综上，正确答案是A。
5、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。
A.适用性
B.安全性
C.前瞻性
D.便捷性
【答案】：B
【解析】商业银行信息系统安全性极为重要。在商业银行的运营中，信息系统承载着大量敏感信息，如客户的个人信息、账户信息、交易数据等。确保信息系统的安全，能够有效防止信息泄露、数据篡改等问题，保障客户资金安全和合法权益，维护金融秩序稳定。如果信息系统安全性不足，可能导致客户信息被窃取，引发金融诈骗等违法犯罪活动，给客户和银行带来巨大损失。适用性强调信息系统要符合银行的业务需求，但即使系统适用，如果安全性得不到保障，依然会面临严重风险。前瞻性侧重于系统在未来发展中的适应性，但不能忽视当下的安全保障。便捷性主要关注系统使用的方便程度，便捷的系统若缺乏安全保障，会增加信息泄露和操作风险。所以应选B。
6、在商业银行国别风险
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