中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库含完整答案详解（夺冠系列）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库

第一部分单选题(50题)

1、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同缺口概念的理解。A项资产敏感性缺口是指利率敏感性资产大于利率敏感性负债时的缺口状态，与题干中负债和资产的关系表述不相符，所以A项错误。B项净缺口并非一个特定且与本题所述情况对应的专业术语，所以B项错误。C项资产缺口通常是从资产的角度来衡量相关差异，并非指负债大于资产的情况，所以C项错误。D项当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现负债敏感性缺口，该项符合题干描述，所以D项正确。综上，本题答案选D。

2、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】：B

【解析】本题主要考查不同资产负债匹配方式下流动性风险的高低。对于各选项分析如下：A.负债以公司／机构存款为主，公司/机构存款往往具有集中性和大额性的特点，稳定性相对较差，一旦公司或机构有资金调动需求，可能会出现大量存款集中提取的情况。而资产以中短期贷款为主，虽然中短期贷款相对中长期贷款流动性稍好，但由于负债端的不稳定，整体仍面临较高的流动性风险。B.负债以零售客户存款为主，零售客户存款通常较为分散，单个客户的存款金额相对较小，具有较强的稳定性和黏性，波动相对较小。资产以中短期贷款为主，中短期贷款能够在相对较短的时间内收回资金，保证了资产的流动性。所以这种资产负债匹配方式下，流动性风险最低。C.负债以公司／机构存款为主，其稳定性欠佳。资产以中长期贷款为主，中长期贷款资金回收周期长，资金被长期占用，当负债端出现资金集中提取时，资产端难以迅速变现来满足资金需求，流动性风险较高。D.负债以循环发行的短期债券为主，短期债券需要不断循环发行来维持资金，面临着再融资风险，如果市场环境不利，可能无法顺利发行新的债券来偿还到期债券。资产以中长期贷款为主，资金回收慢，难以应对短期债券到期的资金需求，流动性风险很大。综上，正确答案是B。

3、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】：C

【解析】本题可依据各类风险的定义来判断系统失灵导致业务中断造成巨额损失属于哪种压力情景。A选项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，其主要关注的是交易对方的信用状况和违约风险，而系统失灵导致业务中断并非是信用方面的问题，所以不属于信用风险。B选项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，强调的是资金的流动性情况，系统失灵造成业务中断与资金流动性并无直接关联，所以不属于流动性风险。C选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。系统失灵属于信息科技系统方面的问题，系统失灵导致业务中断造成巨额损失符合操作风险的定义，所以该情景属于操作风险，此选项正确。D选项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，主要涉及市场价格因素，而题干中是系统失灵引发的问题，并非市场价格变动导致，所以不属于市场风险。综上，答案选C。

4、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险

【答案】：A

【解析】本题可根据各风险的定义来判断正确答案。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，与题干描述相符。B.国家风险是指经济主体在与非本国交易对手进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险，并非题干中所描述的风险类型。C.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，主要涉及市场价格波动方面，与题干内容不一致。D.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，和题干中所提及的造成损失的原因不相关。综上，答案选A。

5、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存