中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库及参考答案详解（典型题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库

第一部分单选题(50题)

1、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险

【答案】：C

【解析】本题考查使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时所包含的风险资本要求。在使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，主要考虑的风险因素有Delta风险、Gamma风险和Vega风险。Delta风险衡量的是期权价格对标的资产价格变动的敏感度；Gamma风险反映的是Delta值对标的资产价格变动的敏感度；Vega风险体现的是期权价格对标的资产波动率变动的敏感度。而Theta风险是衡量期权价格随时间流逝而发生的变化，使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，并不包含Theta风险的资本要求。因此，答案选C。

2、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性

【答案】：C

【解析】损失数据收集需遵循一定原则，以确保数据的准确性和有效性。A选项重要性是损失数据收集需要遵循的原则，关注重要的数据能够使收集工作更有针对性，突出关键信息，从而更好地反映损失情况。B选项谨慎性也是必要原则，在收集数据时秉持谨慎态度，可以避免数据的错误、遗漏或不准确，保证数据质量。D选项统一性同样不可或缺，统一的数据收集标准和规范，能够使不同来源、不同时期的数据具有可比性和一致性，便于后续的分析和处理。而C选项多样性并非损失数据收集应遵循的原则，损失数据收集更强调数据的质量、准确性和一致性等方面，多样性与损失数据收集的核心要求关联性不大。所以本题答案选C。

3、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.系统性风险较高

D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】：A

【解析】本题可根据集团法人客户信用风险的特征来逐一分析各选项。A选项：集团法人客户通常组织架构复杂，成员企业众多且业务关联度高，存在内部交易、财务报表粉饰等情况，导致财务报表真实性较差，而不是较好，所以A选项不是集团法人客户信用风险具有的特征。B选项：集团法人客户内部各成员企业之间为了融资等目的，连环担保现象普遍，这增加了信用风险的传递性和复杂性，是集团法人客户信用风险的特征之一。C选项：集团法人客户的经营和财务状况容易受到行业、市场、政策等系统性因素的影响，一旦集团内某一成员企业出现问题，可能引发连锁反应，导致整个集团面临风险，所以系统性风险较高，属于集团法人客户信用风险的特征。D选项：由于集团法人客户组织架构复杂、业务多元化、关联交易频繁等，使得银行在识别其信用风险和进行贷后管理时难度较大，这也是集团法人客户信用风险的特征之一。综上，答案选A。

4、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型

【答案】：C

【解析】从商业银行流动性来源角度来划分，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售；负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金；表外流动性是通过表外项目对流动性可能产生的影响。而A选项流动性风险来源强调的是导致流动性风险产生的因素，并非对流动性的分类依据；B选项流动性资金来源表述不准确，不是标准的对流动性分类的角度；D选项流动性风险类型主要是对不同类型流动性风险的划分，并非对流动性本身的分类。所以本题正确答案选C。

5、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

【答案】：B

【解析】操作风险中的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理，或者没有被严格执行而造成损失的风险。A选项，信贷调查人员接受贿赂协助骗贷，这主要体现的是人员因素方面的操作风险，即员工的不当行为，而非内部流程问题。B选项，未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”，属于业务流程缺失，使得贷款发放的流程设计不合理，容易导致风险和损失，应当归属于商业银行操作风险中的内部流程类别。C选项，金融机构“重前台、轻后台”的发展模式可能导致损失，这属于战略风险范畴，并非内部流程类操作风险。D选项，2008年汶川大地