中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷附参考答案详解（培优b卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷

第一部分单选题(50题)

1、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】：B

【解析】本题可先分别计算出等级为B的债券在发行第一年和第二年的边际死亡率，再根据累计死亡率的计算公式求出两年的累计死亡率。###步骤一：计算等级为B的债券在发行第一年和第二年的边际死亡率边际死亡率是指在给定的时间段内，债券违约的价值占该时间段初债券总价值的百分比。-**第一年边际死亡率**：已知等级为B的债券在发行第一年违约的总价值为200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元。根据边际死亡率的计算公式：边际死亡率=违约总价值÷债券总价值×100%，可得第一年边际死亡率=\(200\div10000\times100\%=2\%\)。-**第二年边际死亡率**：已知等级为B的债券在发行第二年违约的总价值为500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值为10000万元。同理可得第二年边际死亡率=\(500\div10000\times100\%=