原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷包括详细解答
第一部分单选题(50题)
1、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。
A.80％
B.100％
C.120％
D.150％
【答案】：D
【解析】国际收支逆差与国际储备之比是衡量一个国家国际收支风险的重要指标。该比例越高，表明国际收支逆差相对国际储备的规模越大，意味着该国在国际支付方面面临的压力越大，风险也随之增加。在本题中：A项80％，这一比例相对来说还处于相对安全的范围，在这个比例下，国际储备对逆差有一定的缓冲能力，风险相对较小。B项100％，意味着国际收支逆差与国际储备规模相当，此时风险有所上升，但仍有一定的调整空间。C项120％，表明逆差已经超过国际储备一定程度，风险进一步加大，但还未达到风险较大的程度。D项150％，说明国际收支逆差已经大幅超过国际储备，这会使该国在国际经济交往中面临较大的不确定性和潜在风险。比如可能面临外汇储备不足，难以满足对外支付需求，进而影响汇率稳定、国际贸易和国内经济的正常运行等。所以当国际收支逆差与国际储备之比超过150％时，说明风险较大，应选D。
2、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
A.等于631万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元
【答案】：C
【解析】本题可根据风险价值（VaR）的性质来确定该商业银行交易账簿的VaR总值的范围。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在市场风险度量中，当考虑多种风险因素时，由于不同风险因素之间存在一定的相关性，VaR具有分散化效应，即投资组合的VaR值通常小于其所含单项资产VaR值的简单加总。已知该商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，若不考虑股票风险和商品风险，将利率风险VaR值与汇率风险VaR值简单相加可得：552+79=631（万美元）。但由于不同风险之间存在分散化效应，所以这家商业银行交易账簿的VaR总值应小于各单项风险VaR值的简单加总631万美元，即小于631万美元，答案选C。
3、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。
A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线
C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
【答案】：D
【解析】本题主要考查对收益率曲线相关知识的理解。A选项，收益率曲线的形状反映了市场对当前经济状况的判断。不同的经济形势下，收益率曲线会呈现出不同的形态，以此体现市场参与者对经济的预期和判断，所以该说法正确。B选项，收益率曲线通常表现为正向、反向、水平、波动这四种形态。正向收益率曲线是常见的形态；反向收益率曲线与正向相反；水平收益率曲线表示不同期限的收益率大致相等；波动收益率曲线则是收益率波动变化，该说法正确。C选项，正向收益率曲线的特征就是投资期限越长，收益率越高。这符合一般的经济逻辑，因为投资者通常会要求更长投资期限有更高的回报来补偿风险和资金的时间价值，该说法正确。D选项，反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越低，而不是越高。所以该项说法错误。综上，不正确的说法是D。
4、专家判断法与市场有关的因素包括（）。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期
【答案】：D
【解析】本题主要考查专家判断法中与市场有关的因素。A项，声誉更多地体现的是企业或个人在市场中的形象和信用情况，它主要与主体自身的经营和信用状况相关，并非直接与市场因素关联，所以A项不符合要求。B项，杠杆是指通过债务融资等方式来增加投资的规模和潜在回报，主要涉及企业或投资者的财务策略和资本结构，和市场整体的运行状况没有直接关系，故B项不正确。C项，收益波动性主要是衡量投资收益的不稳定程度，它反映的是投资产品本身的特性以及投资组合管理等方面，不属于与市场有关的因素，因此C项也不正确。D项，经济周期是指经济运行中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象，它对市场的各个方面，如供求关系、价格水平、企业盈利等都有着重大的影响，是与市场密切相关的因素，所以D项正确。综上，答案选D。
5、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。
A.300
B.500
C.600
D.4
文档评论（0）