中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解往年题考附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险

【答案】：B

【解析】本题可根据系统性风险和非系统性风险的特点，结合题干中“能被多样性的组合投资所降低”这一关键信息来判断信用风险所属类型。-**A选项**：系统性风险是由那些影响整个金融市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、自然灾害等。系统性风险具有普遍性和不可分散性，它影响所有资产，无法通过多样化的投资组合来消除或降低，因此信用风险不属于系统性风险，A选项错误。-**B选项**：非系统性风险是指由某一特殊的因素引起，只对个别或少数资产的收益产生影响的风险。非系统性风险可以通过分散投资来降低，因为不同资产的非系统性风险是相互独立的，当投资组合中的资产种类足够多时，这些非系统性风险就会相互抵消。信用风险通常是针对特定的债务人或信用主体而言的，具有个体性和特殊性，很大程度上能被多样性的组合投资所降低，属于非系统性风险，B选项正确。-**C选项**：信用风险不具备系统性风险不可分散的特征，并非既属于系统风险又属于非系统风险，C选项错误。-**D选项**：信用风险属于非系统性风险，D选项错误。综上，本题的正确答案是B。

2、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务

【答案】：A

【解析】本题考查对商业银行不同业务类型概念的理解。A选项，代理业务是指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，与题干描述相符，所以A选项正确。B选项，柜面业务是指通过商业银行柜面办理的业务，主要包括现金收付、账户管理、储蓄业务等，并非题干所描述的接受客户委托办理指定经济事务的业务，故B选项错误。C选项，资金业务是银行除贷款外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道，主要包括投资业务、资金拆借等，不符合题干中接受委托办理指定经济事务的定义，所以C选项错误。D选项，个人信贷业务是银行针对个人客户发放的贷款业务，如个人住房贷款、个人消费贷款等，与题干中描述的业务类型不同，因此D选项错误。综上，答案选A。

3、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期公式来判断市场利率上升时债券价格的变化情况。久期是指资产或者负债的平均到期期限。久期公式为：\(\frac{\DeltaP}{P}=-D\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaP\)为债券价格变动，\(P\)为债券当前价格，\(D\)为久期，\(\Deltay\)为市场利率变动，\(y\)为市场利率。已知该债券久期\(D=1.8\)年，债券目前价格\(P=105\)元，市场利率\(y=3\%=0.03\)，市场利率上升\(50\)个基点，因为\(1\)个基点是\(0.01\%\)，所以\(50\)个基点即\(\Deltay=0.5\%=0.005\)。将上述数据代入久期公式可得：\(\frac{\DeltaP}{105}=-1.8\times\frac{0.005}{1+0.03}\)先计算\(\frac{0.005}{1+0.03}=\frac{0.005}{1.03}\approx0.00485\)再计算\(-1.8\times0.00485=-0.00873\)所以\(\DeltaP=-0.00873\times105\approx-0.917\)（元）\(\DeltaP\)为负数，说明债券价格降低，且降低了\(0.917\)元。综上，答案选B。

4、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行各类风险概念的理解。A项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，与题干中描述的无法以合理成本及时获得充足资金的风险特征不符。B项，流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业