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中级银行从业资格之中级风险管理通关检测卷
第一部分单选题(50题)
1、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。
A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标
【答案】：C
【解析】这道题主要考查对商业银行资本规划相关知识点的理解。A选项，银行进行严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，这是合理且必要的。通过压力测试，银行能够提前预估在各种不利情况下的资本状况，以便做好相应的准备，所以该表述正确。B选项，资本规划充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，这有助于银行全面评估风险，提前制定应对策略，保障资本的充足和稳定，因此该表述无误。C选项，对于轻度压力测试结果，通常不需要在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。一般是针对重度压力测试结果，银行才会在应急预案中明确资本补充政策安排和应对措施，所以该表述错误。D选项，资本规划设定至少3年的内部资本充足率目标，能够为银行的长期发展提供明确的资本管理方向，保证银行在一定时期内维持合适的资本水平，该表述正确。综上，本题答案选C。
2、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
A.2.5％
B.10.5％
C.11.5％
D.5.5％
【答案】：C
【解析】我国系统重要性银行是金融体系中关键的组成部分，由于其一旦出现风险，极有可能对整个金融系统的稳定与安全造成严重冲击，所以对其资本充足率有着更为严格的要求。我国规定系统重要性银行的资本充足率不得低于11.5%，因此本题应选C。
3、下列不属于国别风险的是()。
A.政治风险
B.宏观经济风险
C.结算风险
D.传染风险
【答案】：C
【解析】这道题考查对国别风险类型的理解。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。A选项政治风险属于国别风险，政治不稳定、政权更迭、战争等政治因素可能会对一国的经济和金融环境产生重大影响，进而影响到该国借款人的还款能力和金融机构在该国的业务，所以政治风险是国别风险的一种表现形式。B选项宏观经济风险也属于国别风险，宏观经济状况如经济衰退、通货膨胀、汇率波动等会对一个国家的整体经济和金融体系造成冲击，使得借款人的还款能力下降，影响金融机构的资产质量和业务开展，因此宏观经济风险是国别风险的重要组成部分。C选项结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它主要与交易过程中的信用风险相关，更多地涉及交易双方的个体信用状况和结算安排，不属于国别风险的范畴。D选项传染风险是指一个国家的金融风险可能通过各种渠道扩散到其他国家，引发其他国家金融市场的动荡和危机，这是国别风险在国际间传播和扩散的一种表现，属于国别风险。综上，答案选C。
4、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
A.100万元
B.700万元
C.多于700万元
D.小于700万元
【答案】：D
【解析】本题可根据风险价值（VaR）的基本原理来判断资金交易部门当期的整体VaR值。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在考虑投资组合的风险时，由于不同资产之间往往存在一定的相关性，投资组合的风险通常小于各资产风险的简单相加。本题中商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，这两类产品并非完全正相关，存在一定的分散化效应。也就是说，当一种金融产品出现损失时，另一种金融产品可能不会同时出现损失，甚至可能出现盈利，从而使得整体的风险小于两类金融产品各自风险的简单相加。已知债券和外汇当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，若简单相加，两者之和为300+400=700万元，但由于分散化效应的存在，资金交易部门当期的整体VaR值应小于700万元。综上，答案选D。
5、下列关于违约概率的说法，错误的是()。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者
C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率
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