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中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷
第一部分单选题(50题)
1、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）
A.85%
B.75%
C.0
D.50%
【答案】：B
【解析】本题考查我国监管要求下商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业债权的风险权重。根据我国相关监管规定，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为75%。A选项85%不符合相关规定；C选项0通常不是对符合标准的微型和小型企业债权的风险权重；D选项50%也不符合标准。综上，正确答案是B。
2、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）
A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务
C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
【答案】：A
【解析】本题主要考查对巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性要求的理解。A选项，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据，这体现的是数据获取和汇总方面的要求，并非是关于数据灵活性的要求。数据灵活性更侧重于数据能够根据不同情况进行调整、定制等。B选项，要能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务，这体现了数据能够根据不同的环境和业务需求进行定制，反映了数据的灵活性。C选项，除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力，说明数据可以根据监管要求灵活地生成不同的数据子集，体现了数据的灵活性。D选项，银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要，表明数据能够根据特殊情境的需求进行有针对性的提供，体现了数据的灵活性。综上，答案选A。
3、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本
【答案】：B
【解析】巴塞尔委员会指出操作风险是银行面临的重要风险。下面对各选项进行分析：A项，存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，它主要作用于调节货币供应量等宏观层面，并非用于抵御商业银行操作风险造成的损失，所以A项错误。B项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。操作风险可能会带来非预期损失，商业银行安排经济资本可以抵御操作风险造成的损失，B项正确。C项，监管资本指监管当局规定银行必须持有的资本，监管资本更侧重于满足监管要求，是一个更宽泛的资本概念，不是专门针对操作风险损失进行安排的，C项错误。D项，风险资本是一种以私募方式募集资金，以公司等组织形式设立，投资于未上市的新兴中小型企业的一种承担高风险、谋求高回报的资本形态，与商业银行抵御操作风险造成的损失并无直接关联，D项错误。综上，答案选B。
4、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润
【答案】：B
【解析】从保护存款人利益和增强银行体系安全性的方面考量，银行资本的核心功能是吸收损失。银行在经营过程中会面临各种风险，可能出现资产价值下降或损失的情况，而银行资本可以作为缓冲，在损失发生时进行弥补，从而保障存款人的利益，增强银行体系的稳定性。A选项提供企业贷款是银行的业务之一，但并非银行资本的核心功能；C选项防止通货膨胀并非银行资本的直接核心功能，银行资本与通货膨胀的关联不是直接的核心联系；D选项赢取利润是银行经营的目标之一，但不是从保护存款人利益和增强银行体系安全性角度的核心功能。所以本题应选B。
5、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。
A.20%
B.30%
C.50%
D.100%
【答案】：C
【解析】商业银行采用内部模型法时，内部模型法覆盖率应不低于50%。这是相关金融监管规定或行业标准所明确要求的，其目的在于确保商业银行在风险计量和管理中能够合理运用内部模型，并保证一定的风险覆盖范围，以有效防范金融风险。所以本题应选C。
6、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。
A.40%投资国债、60%投资银行理财产品
B.100%投资国债
C.100%投资银行理财产品
D.60%投资国债、40%投资银行理财产品
【答案】：C
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