中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷带答案详解（能力提升）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货

【答案】：B

【解析】金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约，主要有利率期货、货币期货、指数期货三大类。A选项利率期货是以债券类证券为标的物的期货合约，能回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险，属于金融期货。B选项商品期货是指标的物为实物商品的期货合约，如农产品、金属、能源等，并非以金融工具为标的物，不属于金融期货。C选项货币期货是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约，属于金融期货。D选项指数期货是以股票价格指数为标的物的标准化期货合约，属于金融期货。综上，答案选B。

2、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总

【答案】：D

【解析】题目意在考查对不同风险相关概念的理解。风险计量工作不仅要对单笔交易的风险进行计量，还需要对组合层面以及银行整体层面的风险水平开展评估。A项，风险识别主要是判断、归类并分析风险，明确有哪些风险以及风险的来源、特征等，它侧重于发现风险，而非对不同层面风险水平做综合评估，所以A项不符合题意。B项，风险监测是对风险的状况和变化进行持续的跟踪和监控，及时掌握风险的动态，重点在于对已识别风险的观察，并非对多层面风险进行统筹评估，故B项不正确。C项，风险控制是采取各种措施和方法，减少风险事件发生的可能性，或者降低风险事件带来的损失，是对风险的应对手段，并非对不同层面风险水平进行评估的概念，因此C项也不合适。D项，风险加总指的是将单笔交易的风险以及组合层面、银行整体层面的风险进行汇总和整合，从而评估整体的风险水平，这与题目中描述的既要计量单笔交易风险，又要评估组合和银行整体层面风险水平的内容相符，所以D项正确。综上，本题的正确答案是D。

3、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】：C

【解析】本题主要考查对不同风险类型的理解和判断。首先分析题干，计算机2000年问题（千年虫）是由于在某些使用计算机程序的智能系统中，年份只使用两位十进制数来表示，导致系统进行跨世纪的日期处理运算时出现错误结果，引发系统功能紊乱甚至崩溃。接下来分析各个选项：-A选项“不完善或有问题的内部程序”，主要强调的是程序本身在逻辑、功能等方面存在缺陷，而题干中“千年虫”问题是由于系统在设计时对年份表示方式的局限性导致的，并非单纯的程序内部逻辑或功能不完善，所以A选项不符合。-B选项“人员因素”，通常是指由于人员的操作失误、违规行为、能力不足等人为方面的原因导致的风险，而“千年虫”问题是系统设计层面的问题，并非人员操作导致，所以B选项不正确。-C选项“系统缺陷”，“千年虫”问题是因为系统在设计时对年份表示方式考虑不周全，存在缺陷，当遇到跨世纪的日期处理运算时就会出现错误，符合系统存在缺陷从而引发风险的情况，所以C选项正确。-D选项“外部事件”，是指来自系统外部的、不可预见的事件，如自然灾害、政治事件等对系统造成的影响，而“千年虫”问题是系统内部设计不合理导致的，并非外部事件引发，所以D选项错误。综上，答案选C。

4、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】：A

【解析】本题主要考查对商业银行经济资本配置相关表述的理解与判断。A选项，对于不擅长且不愿意承担风险的业务，提高风险容忍度和经济资本配置是不恰当的。因为这类业务本身银行就不擅长且不愿承担风险，若提高风险容忍度和配置更多经济资本，会使银行面临超出其承受能力的风险，增加潜在损失的可能性，所以该表述错误。B选项，经济资本的分配最终会通过授信额度和交易限额等各种业务限额体现出来，这是合理的。通过设置这些业务限额，可以对银行的业务活动进行有效约束和管理，从而实现经济资本的合理分配，