中级银行从业资格之中级风险管理试卷附参考答案详解【巩固】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

【答案】：B

【解析】从风险管理角度，商业银行面临的风险损失有其特定分类。预期损失是基于历史数据和统计分析，在正常经营情况下能够合理预计到的损失，这是银行在日常运营中可提前预估并通过提取相应准备金来应对的部分。非预期损失是指在一定置信水平下，超出预期损失的那部分损失，它具有不确定性，难以精确预测，银行通常需依靠资本来抵御这部分风险。灾难性损失则是发生概率极低但一旦发生就会给银行带来极其严重后果，甚至可能导致银行倒闭的重大损失。A中无形损失并非风险管理中对于银行风险损失的常规分类方式，实际损失表述不准确，所以A错误。C里实际损失没有准确反映风险管理中对损失分类的概念，银行更关注可预期性和潜在性进行分类，所以C错误。D中机会成本/损失不属于商业银行风险损失的分类范畴，所以D错误。只有B选项的预期损失、非预期损失、灾难性损失符合从风险管理角度对商业银行所面临风险损失的分类。本题正确答案为B。

2、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％

【答案】：D

【解析】预期损失率是指预期损失与资产风险暴露的百分比。本题中已知预期损失为3亿元，资产风险暴露为170亿元，根据预期损失率的计算公式：预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%，将数据代入公式可得：3÷170×100%≈1.76%。所以本题正确答案是D。

3、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

【答案】：B

【解析】本题可根据声誉风险管理的相关知识，对各选项进行逐一分析。-A项：商业银行面临的风险种类繁多，如信用风险、市场风险、操作风险等，几乎每一种风险的发生都可能对银行的声誉产生负面影响，进而危及自身声誉，该项认识恰当。-B项：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，其形成机制复杂，难以精确计量和监测。而历史模拟法主要用于衡量市场风险，它通过历史数据来模拟未来可能的风险状况，并不适用于声誉风险的计量和监测，该项认识不恰当。-C项：声誉风险涉及银行运营的各个方面，全体员工在日常工作中的行为和决策都可能影响银行的声誉。因此，所有员工都应当深入理解风险管理理念，严格恪守内部流程，从而减少可能造成声誉风险的因素，该项认识恰当。-D项：有效的声誉风险管理需要有资质的管理人员进行统筹规划和决策，高效的风险管理流程来保障各项措施的落实，以及现代信息技术提供数据支持和分析工具，三者共同作用才能实现良好的声誉风险管理效果，该项认识恰当。综上，答案选B。

4、风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查对各类风险事件的判断。A中所提及的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险，这些是较为常见的金融领域风险，但并非本题正确分类的选项。信用风险主要指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险；市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险；操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险；流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。B选项涵盖了操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险。操作风险如前文所述，是内部操作等方面产生的风险；合规风险是指银行因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则、以及适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险；声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行