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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案

第一部分单选题(50题)

1、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会

【答案】：C

【解析】银行监管是由特定主体主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，其目的是通过制定法律、制度和规则以及实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，并有效保护存款人利益。A选项银保监会，主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，但并非是银行监管的主导实施主体。B选项中国人民银行主要负责制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定等宏观层面的职能，并非银行监管的主导实施者。C选项政府具有统筹规划、政策引导、监管等多方面职能，对银行业金融机构的监督管理是其宏观调控和市场监管的重要内容，银行监管由政府主导实施，可以从更宏观的层面促进金融体系的安全稳定，保护存款人利益，所以该选项正确。D选项银行业协会是银行业的自律组织，主要是促进会员单位实现共同利益，履行自律、维权、协调、服务职能，并不具备对银行业金融机构进行监督管理的主导权力。综上，答案选C。

2、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元

【答案】：D

【解析】首先，明确预期损失的计算公式为：预期损失=违约概率×违约损失率×风险暴露。该客户贷款总额为2000万元，其中1200万元有国债质押，那么无质押部分（即风险暴露）为2000-1200=800万元。已知客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%。将数据代入公式可得预期损失=1%×40%×800=3.2万元，所以答案选D。

3、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大

【答案】：C

【解析】在风险管理中，若两笔贷款的信用风险随风险因素变化呈现相同的变化趋势，即同时上升或下降，这种情况被定义为正相关。当两笔贷款正相关时，意味着在相同的风险因素影响下，它们很可能会同时面临风险事件，所以同时发生风险损失的可能性较大。因此，该题应选C。

4、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】：A

【解析】这道题正确答案是A。巴塞尔协议Ⅱ仅包含表内资本监管，对于表外资产的风险计提存在不足，而杠杆率监管对表外资产进行覆盖，正好弥补了这一缺陷。巴塞尔协议Ⅰ主要侧重于对信用风险的监管，未充分考虑表外业务的风险；巴塞尔协议Ⅲ主要是在巴塞尔协议Ⅱ基础上，加强了资本监管的要求，提高了资本质量和数量标准等，重点并非针对表外资产风险计提不足的弥补；巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）主要是对市场风险资本计量进行了完善，也不是针对表外资产风险计提不足问题的解决。所以本题选A。

5、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?

【答案】：D

【解析】公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平高度敏感，会采取合适的方式评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A选项，金融知识和经营并非直接用于评估商业银行风险水平的具体途径，它过于宽泛，不能直观体现商业银行当下的风险状况，所以A选项不正确。B选项，商业银行的地理位置与商业银行的风险水平并没有直接关联，不能通过地理位置来评估其风险情况，因此B选项错误。C选项，服务质量和产品种类主要影响客户对银行服务体验和产品选择，但不能直接反映商业银行的风险水平，所以C选项不合适。D选项，监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化，能够反映出市场对该商业银行信用和风险的预期，价格波动可以体现其风险状况，公司／机构存款人可据此评估商业银行的风险水平，并调整存款额度和去向，所以D选项正确。

6、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害