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银行从业资格考试《金融风险管理》习题集

第1题：单选题(本题0.5分)

（2022年7月真题）部分行业出现集中违约,属于（）压力测试情景。

A.声誉风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.信用风险

【答案及解析】：D

针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。

第2题：单选题(本题0.5分)

（2022年7月真题）巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.标准法

B.内部评级法

C.损失分布法

D.打分卡方法

【答案及解析】：B

巴塞尔协议II明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。

第3题：单选题(本题0.5分)

资产管理业务是金融机构的（）业务，金融机构开展资产管理业务时（）承诺保本保收益。

A.表内，可以

B.表内，不得

C.表外，可以

D.表外，不得

【答案及解析】：D

资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。

第4题：单选题(本题0.5分)下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（）。

A.风险一般小于损失本身

B.损失是一个事前概念

C.风险是一个事后概念

D.商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性

【答案及解析】：D

风险不等同于损失，故A错。风险是一个事前概念，损失是一个事后概念。故BC错误。

第5题：单选题(本题0.5分)

为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年

【答案及解析】：B

为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。

第6题：单选题(本题0.5分)

（2022年7月真题）商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）

A.特定正向风险

B.特定错向风险

C.一般正向风险

D.一般错向风险

【答案及解析】：D

错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。

第7题：单选题(本题0.5分)香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案及解析】：A

香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。

第8题：单选题(本题0.5分)个人贷款业务的特点是（）。

A.单笔业务资金规模小，数量也少

B.单笔业务资金规模小，数量巨大

C.单笔业务资金规模大，但数量少

D.单笔资金业务规模大，数量巨大

【答案及解析】：B

个人贷款业务所面对的客户主要是自然人，特点是单笔业务资金规模小但数量巨大。

第9题：单选题(本题0.5分)

（）向董事会负责，是商业银行的执行机构。

A.董事会

B.监事会

C.经理层

D.高级管理层

【答案及解析】：D

高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。

第10题：单选题(本题0.5分)

商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险

【答案及解析】：C

风险与控制自我评估是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。C项，剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

(中级)风险管理

第11题：单选题(本题0.5分)

（）属于商业银