中级银行从业资格之中级风险管理题库检测题型汇编（考点提分）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库检测题型汇编

第一部分单选题(50题)

1、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证

【答案】：D

【解析】商业银行在开发内部计量系统过程中，对于各类风险模型开发及其后续的管控有着严格的要求。操作风险模型开发是内部计量系统构建的重要环节，而模型独立验证则是确保模型准确性、可靠性以及有效性的关键步骤。只有经过独立验证，才能保证操作风险模型能够合理、准确地反映银行面临的操作风险状况。A选项中市场风险模型开发主要针对市场风险，并非开发内部计量系统必须的两类严格程序的通用表述。B选项信用风险模型开发和模型独立预测，独立预测不能像独立验证那样全面严谨地对模型质量进行把控。C选项系统风险模型开发和模型独立操作，独立操作并非主要用于检验模型的科学性和可靠性，不能满足内部计量系统开发的严格要求。所以本题正确答案是D。

2、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】：A

【解析】本题主要考查对商业银行经济资本配置相关表述的理解与判断。A选项，对于不擅长且不愿意承担风险的业务，提高风险容忍度和经济资本配置是不恰当的。因为这类业务本身银行就不擅长且不愿承担风险，若提高风险容忍度和配置更多经济资本，会使银行面临超出其承受能力的风险，增加潜在损失的可能性，所以该表述错误。B选项，经济资本的分配最终会通过授信额度和交易限额等各种业务限额体现出来，这是合理的。通过设置这些业务限额，可以对银行的业务活动进行有效约束和管理，从而实现经济资本的合理分配，该表述正确。C选项，经济资本的分配通常依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施。董事会负责制定银行的整体战略和风险偏好，经济资本分配作为风险管理的重要手段，需要与战略和偏好相匹配，以确保银行的风险承担在可控范围内，该表述正确。D选项，对于不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本是合理的风险管理策略。这样可以避免银行在这类业务上过度投入资源和承担过高风险，保证银行的稳健运营，该表述正确。综上，最不恰当的表述是A。

3、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查不同风险类型对流动性影响的区分。A项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。题干中并不是由于市场价格不利变动导致的损失，所以该项不符合题意。B项，法律风险是指银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给银行造成经济损失的风险。题干中并非是因为违反法律规定造成的损失，所以该项不符合题意。C项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。法国兴业银行交易员违规交易衍生产品，这属于内部员工的违规操作行为，因该操作造成巨额损失并影响流动性，符合操作风险的定义，所以该项符合题意。D项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。题干中不是由于战略规划和决策问题导致的损失，所以该项不符合题意。综上，答案选C。

4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险

【答案】：C

【解析】本题考查对交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足条件的理解。首先明确交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件相关知识。交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸，这些头寸需具备能够随时平盘、积极管理、准确估值以及完全对冲规避风险等特点。接下来分析各选项：A项“交易方面不受任何限制，可以随时