中级银行从业资格之中级风险管理预测复习及参考答案详解（培优）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理预测复习

第一部分单选题(50题)

1、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

【答案】：D

【解析】商业银行负债流动性的利率敏感度与资金来源的稳定性相关，资金来源越稳定，其负债流动性的利率敏感度相对越低。A选项发行债券，债券的利率通常是固定的，并且有明确的到期时间，发行债券获得的资金虽然有一定稳定性，但债券市场受多种因素影响，其利率波动可能会影响投资者的购买意愿和债券的发行成本等，当市场利率变化时，发行债券的成本和资金可得性会发生变化，所以利率敏感度相对较高。B选项公司存款，公司的资金使用和存款行为往往与公司的经营活动密切相关。公司在不同的经营阶段和市场环境下，会根据自身的资金需求灵活调整存款金额，例如在旺季可能会减少存款用于扩大生产，且公司对利率变化较为敏感，可能会根据不同银行的利率差异频繁转移资金，所以公司存款的稳定性较差，其负债流动性的利率敏感度较高。C选项同业拆借，是金融机构之间的短期资金融通行为。同业拆借市场的利率波动较为频繁，拆借资金的期限短、流动性强，并且拆借的规模和利率会受到货币市场供求关系、央行政策等多种因素影响，当市场利率变动时，金融机构之间的拆借意愿和拆借利率会迅速变化，所以同业拆借的利率敏感度很高。D选项居民储蓄，居民储蓄的目的通常是为了满足长期的消费需求、养老、教育等，其储蓄行为相对稳定，不会轻易随利率的短期波动而大幅变动。即使利率有所调整，居民一般也不会立即大规模地改变储蓄金额和方式，因此以居民储蓄为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。综上，本题正确答案是D。

2、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

【答案】：D

【解析】本题可根据累计总敞口头寸、净总敞口头寸和短边法的计算方法分别计算出外汇敞口，再比较三种方法计算出的敞口值大小。###步骤一：明确相关计算方法-**累计总敞口头寸**：等于所有外币的多头与空头的总和。-**净总敞口头寸**：等于所有外币多头总额与空头总额之差。-**短边法**：先分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和），然后比较这两个总数的大小，最后把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。###步骤二：分别计算三种方法的外汇敞口-**累计总敞口头寸**：已知欧元多头\(110\)，日元空头\(50\)，英镑空头\(70\)，瑞士法郎多头\(30\)，加元空头\(10\)，澳元空头\(20\)，美元多头\(150\)。将所有外币的多头与空头的绝对值相加可得：\(110+50+70+30+10+20+150=440\)。-**净总敞口头寸**：多头总额为：\(110+30+150=290\)；空头总额为：\(50+70+10+20=150\)；则净总敞口头寸为：\(290-150=140\)。-**短边法**：净多头头寸之和为：\(110+30+150=290\)；净空头头寸之和为：\(50+70+10+20=150\)；比较\(290\)与\(150\)大小，可得\(290150\)，所以短边法下总敞口头寸为\(290\)。###步骤三：比较三种方法计算出的敞口值大小\(440＞290＞140\)，即累计总敞口头寸的敞口值最大，为\(440\)。综上，答案选D。

3、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5

【答案】：B

【解析】商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于3。这是基于相关金融监管规定和风险管理要求确定的标准数值。A选项4、C选项2、D选项5均不符合该规定，正确答案是B。

4、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险

【答案】：A

【解析】在战略风险评估及实施方案里，会依据风险影响程度和发生可能性将风险划分成不同类别，并匹配相应的应对策略。对于影响显著且发生可能性较高的风险，因其可能给组织带来严重损失，所以需要采取最为谨慎和积极的应对措施。A：尽量避免，高度重视。这种应对方式体现出对该类