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中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析
第一部分单选题(50题)
1、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
A.超额贷款损失准备可计入部分
B.优先股及其溢价
C.资本公积及盈余公积可计入部分
D.一般风险准备可计入部分
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行二级资本的相关知识。商业银行的二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具。A选项：超额贷款损失准备可计入部分属于商业银行的二级资本。超额贷款损失准备是银行针对贷款可能发生的损失所提取的准备金，当银行面临风险时，可用于吸收损失，因此可计入二级资本。B选项：优先股及其溢价属于其他一级资本，主要是为了满足银行在经营过程中的资本补充需求，增强银行的资本实力和抗风险能力，但不属于二级资本。C选项：资本公积及盈余公积可计入部分属于核心一级资本。核心一级资本是银行最核心的资本组成部分，具有最强的损失吸收能力，为银行的持续经营提供了坚实的基础，并非二级资本。D选项：一般风险准备可计入部分也属于核心一级资本，用于弥补尚未识别的可能性损失，是银行稳健经营的重要保障，不属于二级资本。综上，答案选A。
2、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。
A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
【答案】：A
【解析】本题可通过对各选项逐一分析来确定答案。A选项，风险迁徙类指标是动态指标，它反映的是资产质量从前期到本期变化的情况，并非静态指标，所以A说法不正确。B选项，风险迁徙类指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率，该表述准确，它能够直观体现资产质量在不同时期的变动情况。C选项，风险迁徙类指标衡量了商业银行风险变化的程度，通过该类指标可以清晰看到商业银行资产质量的变化方向和程度，进而了解其面临的风险状况。D选项，风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，这是风险迁徙类指标的常见分类方式，用于分别衡量正常贷款和不良贷款的质量变化情况。本题要求选择说法不正确的，因此答案是A。
3、下列不属于战略风险识别的层面的是()。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面
【答案】：A
【解析】战略风险识别通常包括宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面。宏观战略层面主要关注组织的整体战略方向、长期目标等宏观层面的因素；中观管理层面涉及组织的各项管理活动、流程和制度等方面的战略风险；微观执行层面聚焦于具体业务操作和日常运营中的战略风险。而技术层面并不属于战略风险识别的常规层面，所以答案选A。
4、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。
A.资产管理
B.零售银行
C.公司金融
D.代理服务
【答案】：B
【解析】按照商业银行操作风险监管资本计量标准法规定，需判断私人银行业务所属类别。A，资产管理主要侧重于对资产的管理和运作，通过专业的投资组合和管理策略，实现资产的保值增值，私人银行业务并非单纯的资产管理职能，所以A不正确。B，零售银行是向个人客户提供金融服务的银行业务，私人银行业务是为高净值个人客户提供的个性化、专业化金融服务，属于零售银行范畴，所以B正确。C，公司金融主要是针对企业客户的金融服务，包括融资、投资、财务管理等，与主要面向个人客户的私人银行业务性质不同，所以C不正确。D，代理服务是指银行接受客户委托，代为办理一些业务，如代收代付、代理买卖等，这与私人银行业务的核心特点不匹配，所以D不正确。综上，答案是B。
5、财务比率分析不包括()。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.损失比率
【答案】：D
【解析】财务比率分析主要用于评估企业的财务状况和经营绩效，常见的财务比率包括盈利能力比率、效率比率、杠杆比率等。A选项盈利能力比率，用于衡量企业赚取利润的能力，是财务分析中的重要指标，例如销售净利率、净资产收益率等，在财务比率分析范畴内。B选项效率比率，主要衡量企业利用资产或资源的效率，如存货周转率、应收账款周转率等，能反映企业经营管理的效率高低，属于财务比率分析内容。C选项杠杆比率，反映企业的债务负担和偿债能力，如资产负债率等，对于评估企业的财务风险有重要意义，也是财务比率分析的一部分。D选项损失比率通常不是财务比率分析的常规内容，主要用于保险等特定领域，衡量损失与相关基础数据（如保费收入等）的比例关系，不属于财务比率分析范畴。所以本题答案选D。
6、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
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