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中级银行从业资格之中级风险管理能力检测精品
第一部分单选题(50题)
1、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。
A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告
C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
D.原则上，压力测试至少每半年一次
【答案】：D
【解析】逐一分析各内容：A.资本充足率压力测试确实分为定期压力测试和不定期压力测试，该说法正确。定期压力测试可按照一定的时间周期对银行资本充足情况进行评估，不定期压力测试则可在特殊情况或有需要时开展。B.商业银行根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告是合理且必要的。通过编制报告，可以系统地整理和呈现测试结果，为银行管理层及相关监管部门提供决策依据。C.商业银行开展资本充足率压力测试工作，目的之一就是评估银行所面临的潜在不利影响，进而确定对应所需持有的附加资本，以确保银行在不利情况下仍能保持足够的资本水平，该说法正确。D.原则上，压力测试至少每年一次，而不是每半年一次，所以该项说法错误。综上，本题答案选D。
2、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。
A.20%
B.30%
C.50%
D.100%
【答案】：C
【解析】商业银行采用内部模型法时，内部模型法覆盖率应不低于50%。这是相关金融监管规定或行业标准所明确要求的，其目的在于确保商业银行在风险计量和管理中能够合理运用内部模型，并保证一定的风险覆盖范围，以有效防范金融风险。所以本题应选C。
3、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·
A.各项贷款总额
B.各项存款总额
C.现金寸头
D.超额备付金寸头
【答案】：D
【解析】银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金寸头。超额备付金寸头是指商业银行在中央银行准备金账户上超过法定准备金的那部分存款，它反映了银行可随时用于支付和清算的资金能力，是银行体系流动性的重要体现。A选项，各项贷款总额是商业银行对客户发放贷款的总和，它体现的是银行的资产业务规模，与银行体系的流动性并无直接关联。B选项，各项存款总额是商业银行吸收客户存款的总和，虽然存款是银行资金的重要来源，但它并不等同于银行在中央银行可随时动用的流动性资金。C选项，现金寸头强调的是银行持有的现金数量，这只是银行流动性的一部分，且该表述不如超额备付金寸头全面准确地体现银行体系在中央银行层面的流动性状况。综上，本题应选D。
4、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。
A.期权敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.即期净敞口头寸
D.总敞口头寸?
【答案】：D
【解析】单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和。即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸；远期净敞口头寸主要是指买卖远期合约而形成的敞口头寸；期权敞口头寸是因期权交易形成的敞口。而总敞口头寸是整个机构的各种货币敞口头寸总和，并非单币种敞口头寸的具体类别。所以A选项期权敞口头寸、B选项远期净敞口头寸、C选项即期净敞口头寸都属于单币种敞口头寸，D选项总敞口头寸不属于，本题答案选D。
5、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。
A.声誉风险
B.市场风险
C.操作风险
D.信用风险
【答案】：B
【解析】本题主要考查对各类风险特征的理解，需要判断出最具有系统性风险特征的风险类别。系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险不能通过分散投资加以消除。A：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，它主要与银行自身的形象和声誉相关，不具有系统性风险的特征。B：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险具有系统性，因为它受到宏观经济、政治、政策等多种因素的影响，这些因素是全局性的，会影响整个市场，无法通过分散投资等方式完全消除，所以市场风险最具有系统性风险特征，该项正确。C：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，它主要源于银行内部的运营和管理环节，不具有系统性风险的特征。D：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，它主要与特定的交易对手或债务人相关，不具有系统性风险的特征。综上，答案选B。
6、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于
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