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中级银行从业资格之中级风险管理能力检测精品
第一部分单选题(50题)
1、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
【答案】：B
【解析】缺口分析是衡量商业银行当期收益对利率变动敏感性的市场风险计量和分析重要方法，它侧重于重新定价风险的分析。重新定价风险是指由于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间存在差异，导致银行收益因利率变动而产生波动的风险，缺口分析主要就是围绕这种因期限差异引发的利率变动对收益的影响来进行的，所以该题应选B。而期权风险主要涉及期权交易中因期权价格变动带来的风险；收益率曲线风险是指收益率曲线形状变化导致的风险；基准风险是指因不同金融工具基准利率不同导致的风险，这些都并非缺口分析主要侧重分析的内容。
2、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
A.《商业银行压力测试指引》
B.《利率风险管理与监管原则》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行市场风险管理指引》
【答案】：B
【解析】本题主要考查巴塞尔委员会在2004年发布的要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响的文件。A选项《商业银行压力测试指引》，其主要是针对商业银行压力测试相关方面作出规定，并非专门要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响，所以A选项不符合题意。B选项《利率风险管理与监管原则》，在2004年巴塞尔委员会发布了该文件，明确要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，B选项正确。C选项《商业银行资本充足率管理办法》，主要围绕商业银行资本充足率的管理等内容，与评估标准利率冲击对银行经济价值的影响无关，C选项错误。D选项《商业银行市场风险管理指引》，重点在于商业银行市场风险的管理，并非针对银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响这一特定要求，D选项错误。综上，本题正确答案是B。
3、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。
A.品质指标、实力类指标
B.偿债能力指标、盈利能力指标
C.营运能力指标、增长能力指标
D.数量指标、等级指标
【答案】：D
【解析】本题主要考查对单一客户风险监测指标的了解。单一客户的风险监测指标主要包括品质类指标、实力类指标、偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标、增长能力指标等。A选项中的品质指标、实力类指标均是单一客户风险监测指标；B选项的偿债能力指标和盈利能力指标，是反映客户财务状况和经营成果的重要方面，属于单一客户风险监测指标；C选项中营运能力指标衡量企业经营效率，增长能力指标反映企业发展潜力，都属于单一客户风险监测指标。而D选项中的数量指标、等级指标并不属于单一客户风险监测的特定指标类型。综上，答案选D。
4、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。
A.8%和6%
B.11.5%和10.5%
C.11.5%和8%
D.10.5%和6%?
【答案】：B
【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》规定，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率有不同要求。对于系统重要性银行，为了维护金融体系的稳定和安全，其需具备更高的资本储备以应对可能的金融风险，资本充足率不得低于11.5%；而非系统重要性银行相对系统重要性银行而言，对金融体系整体稳定性的影响程度较小，其资本充足率要求为不得低于10.5%。A选项中8%和6%不符合规定；C选项8%是非系统重要性银行核心一级资本充足率的要求而非资本充足率要求；D选项的6%同样不符合非系统重要性银行资本充足率的规定。所以正确答案是B。
5、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
【答案】：A
【解析】本题主要考查人们对风险造成损失的划分情况。在风险管理领域，通常将风险造成的损失划分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失是指在正常情况下，基于历史数据和统计分析可以合理预期到的损失；非预期损失是指实际损失偏离预期损失的部分，它反映了风险的不确定性；灾难性损失则是指极端情况下发生的、可能对组织或个人造成巨大破坏的损失。而“已造成损失”并不是一种对风险造成损失的特定划分方式，它只是一种描述损失已经发生的状态表述。因此，不属于人们对风险造成损失划分的是A。
6、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。
A.8%
B.12%
C.18%
D.15%
【答案】：D
【解析】在操作风险计量的标准法里，不同的商业银行产品线对应着不同的β值。对于“代理服务业务”产品线，
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