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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题打印
第一部分单选题(50题)
1、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％
D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
【答案】：C
【解析】本题可根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》的相关规定，对各选项进行逐一分析。A项：我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》明确规定，商业银行流动性比例不低于25％，该项描述与规定相符，是恰当的。B项：商业银行需依据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标，以此来评估自身的流动性状况，这种做法是合理且常见的，因此该项描述恰当。C项：我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于100％，而不是150％，所以该项描述最不恰当。D项：比率法在评估商业银行流动性状况时，其前提就是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量，只有这样，比率法才能有效地发挥作用，该项描述恰当。综上，答案选C。
2、证券融资交易不包括（）。
A.回购交易
B.证券借贷
C.保证金贷款
D.交叉货币利率掉期
【答案】：D
【解析】该题是关于证券融资交易包含内容的考查。A项回购交易，是证券融资交易的一种常见形式。在回购交易中，卖方（融资方）将证券卖给购买方的同时，交易双方约定在未来某一日期，卖方再以约定价格从买方买回相等种类证券。它是一种短期融资行为，在证券市场上被广泛运用，所以属于证券融资交易。B项证券借贷，也是证券融资交易的一部分。它指的是证券持有者将证券借给需要的投资者，借入者支付一定费用，这种方式可以增加市场的流动性，实现资金和证券的融通，属于证券融资交易范畴。C项保证金贷款，是投资者在进行证券交易时，向券商缴纳一定比例的保证金，券商为其提供贷款用于购买证券，是典型的证券融资交易方式。D项交叉货币利率掉期，是一种金融衍生品合约，主要是交易双方约定在未来一段时间内，交换不同货币的利息支付和本金，它的核心目的是管理利率和汇率风险，并非直接的证券融资交易方式。综上，答案选D。
3、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。
A.贷款流程执行不严
B.未授权交易
C.信贷人员技能匮乏
D.内部欺诈
【答案】：A
【解析】本题主要考查对操作风险不同成因类型的判断。A选项：贷款流程执行不严，在个人住房抵押贷款业务中，办理他项权证是重要的流程环节，它能保障银行对抵押物的优先受偿权。而该商业银行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下就发放贷款，这明显是没有严格按照贷款流程执行，最终导致张某身亡后该笔贷款处于高风险状态，所以此情况应归类为贷款流程执行不严引起的操作风险，A选项正确。B选项：未授权交易是指未经上级或相关授权进行的交易活动，而题干中并未体现出存在未授权进行交易的情况，B选项错误。C选项：信贷人员技能匮乏通常表现为信贷人员在业务知识、风险评估等专业技能方面存在不足，题干中主要强调的是贷款流程执行的问题，并非信贷人员技能的问题，C选项错误。D选项：内部欺诈是指机构内部人员故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，题干中没有体现出银行内部人员存在欺诈行为，D选项错误。综上，答案是A。
4、操作风险资本应该为（）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失
【答案】：B
【解析】本题主要考查操作风险资本的保障对象。A选项，预期损失是指在一定时间内，风险发生的平均损失，通常通过提取损失准备金来覆盖，而不是依靠操作风险资本来保障，所以A选项错误。B选项，操作风险资本是商业银行为抵御非预期损失而持有的资本，非预期损失是指在预期损失之外的可能损失，操作风险资本能够为非预期损失提供保障，故B选项正确。C选项，意外损失并不是一个在操作风险资本保障范畴内的标准概念，一般不涉及以操作风险资本来专门应对，所以C选项错误。D选项，灾难性损失是指极端情况下发生的、可能导致银行倒闭的损失，这种损失发生的概率极低但损失巨大，通常通过购买保险、建立意外损失基金等方式来应对，而不是依靠操作风险资本，所以D选项错误。综上，答案选B。
5、风险事件：
A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴
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