中级银行从业资格考试中级风险管理历试题含答案详解【达标题】.docxVIP

中级银行从业资格考试中级风险管理历试题1

第一部分单选题(50题)

1、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告

【答案】：C

【解析】不同职能部门对风险状况的需求存在差异。前台交易人员主要负责具体的交易操作，他们需要了解具体的交易情况，以便及时做出交易决策。A选项最佳避险报告，通常是侧重于为整体的风险规避提供策略和建议，更多地从宏观层面考虑如何降低风险，并非前台交易人员在日常操作中最急需的内容。B选项整体风险报告，是对整个业务或组织的风险状况进行全面的描述和评估，更适合管理层等从整体大局角度把控风险的人员，而不是专注于具体交易的前台人员。C选项具体的头寸报告能够详细展示当前的交易头寸情况，包括持有的资产数量、价格等信息，这对于前台交易人员来说是最为关键的，他们可以根据具体的头寸信息来决定是否进行交易操作，所以该选项正确。D选项风险监测报告主要是对风险的监测结果进行呈现，一般会关注风险指标的变化等，虽然对风险控制有重要意义，但对于前台交易人员在进行具体交易决策时的针对性不如具体的头寸报告强。综上，答案选C。

2、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

A.管理层风险

B.产品风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行通过贷款组合方式难以完全消除的风险类型。A项，管理层风险通常是与特定机构的管理团队相关的风险。通过合理的贷款组合，银行可以在不同管理层能力和风格的借款机构间进行分散，降低单一管理层决策失误等带来的影响，故管理层风险并非通过贷款组合最难以完全消除的风险。B项，产品风险是针对特定产品的风险，如产品的市场需求变化、产品竞争力下降等。银行可以通过将贷款分散到不同类型的产品相关业务中，来降低产品风险对整体贷款组合的影响，因此产品风险也不是最难以通过贷款组合消除的。C项，区域风险是指受特定区域的自然、社会、经济、文化和银行管理水平等因素影响，而使信贷资产遭受损失的可能性。区域风险具有系统性特点，同一区域内的借款人往往受到该区域共同的宏观经济、政策、市场等因素的影响，风险在区域内具有较强的相关性。即使银行采用贷款组合方式，由于区域内风险的联动性，很难将区域风险完全消除，所以区域风险是通过贷款组合最难以完全消除的风险。D项，借款人财务状况变动风险是单个借款人的个体风险。银行可以通过将贷款发放给众多不同的借款人，使单个借款人财务状况变动的影响分散到整个贷款组合中，从而有效降低此类风险，因此它不是通过贷款组合最难消除的风险。综上，答案选C。

3、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额

【答案】：A

【解析】本题主要考查市场风险限额指标的相关知识。市场风险限额指标通常包括风险价值限额、止损限额、期限限额等。风险价值限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数设定的限额；止损限额是指所允许的最大损失额；期限限额是对业务期限作出的规定。而损失限额并非市场风险限额指标的常见类型。所以本题正确答案是A。

4、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级

【答案】：D

【解析】新产品／业务风险评估是在对风险识别并确定风险类型和风险点之后，对风险点出现的可能性和后果进行评估的过程。其核心目的就是衡量确定产品的风险等级。风险事件是可能导致风险发生的具体事件，并非评估要衡量确定的内容；风险结果强调的是风险发生后造成的具体情况，也不是该评估衡量确定的目标；风险类型是在风险识别阶段就已经明确的内容。而风险等级综合了风险点出现的可能性和后果等多方面因素，是风险评估后需要衡量确定的关键要素。所以答案选D。

5、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％

【答案】：D

【解析】在操作风险计量的标准法中，不同的产品线有对应的届值。商业银行“代理服务业务”产品线的届值是15%。所以答案选D。

6、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型

【答案】：A

【解析】本题主要考查对商业银行传统信用分析方法的了解。A项，专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。它主要依赖信贷专家的专业知识、经验和主观判断来评估借款人的信用风险，所以该项正确。B