中级银行从业资格之中级风险管理能力提升打印大全含答案详解【培优】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理能力提升打印大全

第一部分单选题(50题)

1、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。

A.EVA=税后净利润-资本成本

B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本

D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本

【答案】：C

【解析】本题可根据经济增加值（EVA）的相关公式，对各选项逐一分析。首先明确经济增加值（EVA）是指企业税后净营业利润减去资本成本后的余额。-**A选项**：根据经济增加值（EVA）的定义，EVA=税后净利润-资本成本，该项表达式正确。-**B选项**：因为资本成本=经济资本×资本预期收益率，所以EVA=税后净利润-资本成本可以转化为EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率，该项表达式正确。-**C选项**：EVA的正确表达式应该是EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本，而不是(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本，该项表达式错误。-**D选项**：EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本，这是经济增加值（EVA）的正确表达式之一，该项表达式正确。综上，答案选C。

2、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。

A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

【答案】：C

【解析】本题考查对商业银行压力测试相关描述的正误判断。A项：商业银行压力测试需要通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。这有助于确保压力测试能够全面、准确地评估银行在不同压力情景下的风险状况，该项描述正确。B项：压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。定量分析可以通过具体的数据和模型来评估风险的程度和影响，而定性分析则可以考虑一些难以量化的因素，如市场信心、政策变化等，二者结合能更全面地进行压力测试，该项描述正确。C项：在确定压力测试情景的相关参数时，应尽量采用定量方法。定量方法能够基于历史数据、统计模型等客观依据来确定参数，使压力测试结果更加准确和可靠。相比之下，单纯依靠定性方法主观性较强，可能导致测试结果偏差较大，所以该项描述错误。D项：压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施。完整的压力测试流程，在得出结果后，需要根据测试结果提出针对性的改进措施，以提高银行应对压力情景的能力，该项描述正确。综上，答案选C。

3、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】：A

【解析】此题考查的是风险管理方法的判断。A项，风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。题干中，甲的信用评级低于乙，意味着甲的违约风险相对较高。在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定更高的贷款利率，就是通过提高价格（贷款利率）的方式，对可能承受的甲的违约风险进行补偿，该项符合题意。B项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，如担保、备用信用证等。题干中并未体现将甲的风险转移给其他主体的情况，所以该项不符合。C项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。常见的方式是投资组合，通过投资不同的资产来降低非系统性风险。本题没有涉及到分散投资等相关内容，故该项不正确。D项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择，比如利用期货、期权等金融衍生品进行对冲操作。题干中不存在对冲风险的相关操作，因此该项也不符合。综上，答案是A。

4、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入

【答案】：A

【解析】我国银行业监管要求下，银行机构的市场准入涵盖机构准入、业务准入以及高级管理人员准入这三个方面。选项A高级管理人员准入是银行机构市场准入的一部分，符合相关监管规定；选项B产品准入并非银行机构市场准入的主要方面；选项C注册资本准入属于机构准入中会涉及的一个要素，并非与机构准入、业务准入并列的市场准入方面；选项D区域准入也不是银行业监管规定的银行机构市场准入三个主要方面之一。所以