中级银行从业资格之中级风险管理自测题库加精品答案（综合题）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理自测题库加精品答案

第一部分单选题(50题)

1、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】：A

【解析】本题主要围绕银监会公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》以及相关风险管理要求展开，考查对交易对手信用风险管理方面内容的理解。题目中提及银监会要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，这意味着需要对与交易对手信用风险相关的各要素进行管理和计量。在给定的内容里，虽然未明确说明《征求意见稿》中不包含的内容，但可基于对交易对手信用风险管理的一般性认知和题目所给信息来分析。交易对手信用风险暴露数据是进行交易对手信用风险评估和管理的基础，是全面风险管理框架中不可或缺的一部分，通常会在相关规则中有所涉及。而对交易对手信用风险的定价，合理的定价能够反映交易对手的信用风险程度，是信用风险管理的重要环节，也应在规则考虑范围内；交易对手信用风险暴露的计量是确定信用风险大小的关键步骤，有助于银行准确评估风险并采取相应措施；交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量，这对于银行计算资本要求、衡量潜在风险损失等方面至关重要，必然会在规则中有明确规定。综上所述，答案选A。

2、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.300

C.600

D.800

【答案】：A

【解析】本题可根据不良贷款率的计算公式，结合已知条件来计算该银行次级类贷款余额的最大值。###步骤一：明确不良贷款率的计算公式和不良贷款的构成不良贷款率的计算公式为：不良贷款率=不良贷款余额÷各项贷款余额总额×100%。不良贷款由次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款构成，即不良贷款余额=次级类贷款余额+可疑类贷款余额+损失类贷款余额。###步骤二：根据已知条件计算不良贷款余额的最大值已知各项贷款余额总额为\(40000\)亿元，要保证不良贷款率不高于\(2\%\)，根据不良贷款率的计算公式可计算出不良贷款余额的最大值为：\(40000\times2\%=800\)（亿元）###步骤三：计算次级类贷款余额的最大值已知可疑类贷款余额为\(400\)亿元，损失类贷款余额为\(200\)亿元，设次级类贷款余额为\(x\)亿元。由不良贷款余额=次级类贷款余额+可疑类贷款余额+损失类贷款余额，可得\(x+400+200\leqslant800\)。解这个不等式：\(x+600\leqslant800\)\(x\leqslant800-600\)\(x\leqslant200\)即该银行次级类贷款余额最多为\(200\)亿元。综上，答案是A。

3、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险

【答案】：D

【解析】本题主要考查对国家风险相关知识的理解。A选项：国家风险是指在国际经济活动中，由于一国或地区经济、政治、社会变化及事件，致使他国的经济主体遭受损失的可能性。而在同一个国家范围内的经济金融活动，不存在不同国家之间的风险因素，所以不存在国家风险，该选项说法正确。B选项：从分类上看，国家风险通常分为政治风险、社会风险和经济风险。政治风险涉及政治动荡、政策变化等；社会风险涵盖社会不稳定、民族冲突等；经济风险包括经济衰退、汇率波动等，该选项说法正确。C选项：国家风险是由债务人所在国家的行为引起的，比如该国的政治决策、经济政策等方面的变动，可能会使债权人面临损失，该选项说法正确。D选项：个人在国际经济活动中，也可能会遭受国家风险。例如，个人在国外进行投资、旅游等活动，如果所在国家发生政治动荡、经济危机等情况，个人的财产、人身安全等都可能受到影响，所以并非个人一般不会遭受国家风险，该选项说法错误。综上，本题答案选D。

4、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率