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中级银行从业资格之中级风险管理能力测试备考题
第一部分单选题(50题)
1、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）
A.25%
B.20%
C.50%
D.8%
【答案】：B
【解析】商业银行在计量操作风险监管资本时，可将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素。对于保险的缓释程度，相关规定明确其最高不超过操作风险监管资本要求的20%，所以本题应选B。
2、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。
A.负责承担对市场风险管理的最终责任
B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险
C.及时掌握市场风险水平及其管理状况
D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行高级管理层对市场风险管理的职责。A：承担对市场风险管理最终责任的是董事会，而非高级管理层，该项表述错误。B：高级管理层负责组织人力、物力、系统等资源，以有效地识别、计量、监测和控制市场风险，确保银行能够及时应对各种市场变化，该项表述正确。C：高级管理层需要及时掌握市场风险水平及其管理状况，以便根据实际情况调整风险管理策略，保证银行的稳健运营，该项表述正确。D：高级管理层负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程，确保相关措施的有效落实，该项表述正确。本题要求选择表述错误的，答案是A。
3、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。
A.违约频率
B.不良贷款率
C.违约损失率
D.违约概率
【答案】：A
【解析】本题主要考查违约频率、不良贷款率、违约损失率、违约概率这几个概念的区分。A.违约频率是指通常所称的违约率，即给定时期内所发生的违约事件的数量与总样本数量的比率。在本题中，商业银行将100个客户信用等级评为BB级，第二年有3个客户违约，违约频率=违约客户数量÷总客户数量=3÷100=3%，所以3%是违约频率，A选项正确。B.不良贷款率是指不良贷款占总贷款余额的比重，本题中并未涉及贷款以及不良贷款的相关内容，与题干所给信息不相关，B选项错误。C.违约损失率指给定违约概率的借款者违约后贷款损失的比率，即违约损失率=损失的金额/违约风险暴露，本题未提及损失金额和违约风险暴露等信息，C选项错误。D.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是一个事前的概念，是基于大量统计数据得出的理论概率；而本题是根据实际观察得到的违约情况计算的比率，是事后的统计结果，并非违约概率，D选项错误。综上，答案选A。
4、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。
A.5%
B.1%
C.6%
D.8%?
【答案】：B
【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》规定系统重要性银行附加资本要求为1%，故应选B。
5、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。
A.1％
B.2.5％
C.1.5％
D.2％
【答案】：A
【解析】商业银行按季计提一般准备，一般准备年末余额要求不低于年末贷款余额的特定比例，这考查对商业银行一般准备计提规定的了解。根据相关规定，商业银行一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％，所以答案是A。
6、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
【答案】：C
【解析】本题主要考查对VaR值含义的理解。VaR即风险价值，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在本题中，Y银行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，这意味着在给定的一天时间内，银行的投资组合在99%的置信水平下，最大损失不会超过5000万元人民币。那么反过来理解，其投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%。下面对各选项进行分析：A项：“Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元”，99%的VaR值为5000万元并不代表有99%的概率损失金额恰好为5000万元，而是有99%的概率损失不超过5000万元，该项错误。B项：“Y银行的投资组合在1天内损失
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