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中级银行从业资格之中级风险管理能力测试B卷
第一部分单选题(50题)
1、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。
A.房地产行业贷款比例超过30％
B.优质客户违约率上升
C.不良贷款率接近5％
D.衍生产品交易策略错误
【答案】：D
【解析】本题主要考查可能影响声誉的信用风险因素的判断。信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A选项，房地产行业贷款比例超过30％，这表明银行在房地产行业有较大的信贷集中。房地产行业具有一定的周期性和波动性，如果房地产市场出现问题，如房价大幅下跌、市场需求锐减等，可能导致大量房地产相关贷款出现违约，进而影响银行的声誉和资产质量，属于可能影响声誉的信用风险因素。B选项，优质客户违约率上升意味着原本信用状况良好的客户出现违约情况。优质客户通常是银行较为信赖和重视的客户群体，他们的违约率上升会使银行面临更大的信用风险，也会对银行的声誉产生负面影响，属于可能影响声誉的信用风险因素。C选项，不良贷款率接近5％，不良贷款率是衡量银行信贷资产质量的重要指标。不良贷款率的上升说明银行的信贷资产质量在下降，可能存在较多的贷款无法按时收回的情况，这不仅会给银行带来经济损失，还会损害银行的声誉和市场形象，属于可能影响声誉的信用风险因素。D选项，衍生产品交易策略错误，这主要涉及的是市场风险和操作风险。衍生产品交易是一种金融衍生工具的交易活动，交易策略错误可能导致在市场波动中遭受损失，但与信用风险并无直接关联，不属于可能影响声誉的信用风险因素。综上，答案选D。
2、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。
A.偶尔
B.不一定
C.一定
D.常常
【答案】：B
【解析】信用违约掉期价差是衡量信用风险的一个重要指标，但在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险状况。市场环境是复杂多变的，除了信用违约掉期价差外，还有诸多因素会影响风险状况，如宏观经济形势、行业发展趋势、企业自身的经营管理状况等。即使信用违约掉期价差相同，不同主体面临的这些外部和内部因素也可能存在差异，进而导致实际的风险状况不同。所以相同的信用违约掉期价差不一定意味着相同的风险状况，本题应选B。
3、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）
A.金融机构利益，以金融机构为核心
B.金融机构利益，以客户为核心
C.消费者利益，以金融机构为核心
D.消费者利益，以客户为核心
【答案】：D
【解析】行为风险指的是金融机构行为给金融消费者合法权益带来不利影响的风险。所以行为风险定义会把消费者利益放在核心位置，这也体现了以客户为核心的风险管理理念。A选项以金融机构利益为核心不符合行为风险定义对核心位置的界定，且以金融机构为核心也不符合体现的风险管理理念；B选项虽然提到金融机构利益，但行为风险核心并非金融机构利益；C选项后半句以金融机构为核心与行为风险体现的理念不符。因此，正确答案是D。
4、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性
【答案】：A
【解析】声誉风险管理部门在对收集到的声誉风险因素进行排序时，关键要考量能体现风险重要性和处理及时性的指标。影响程度反映了风险因素对声誉可能造成的危害大小，是衡量风险严重性的关键指标；而紧迫性则关乎该风险因素是否需要立即处理，体现了处理的时间要求。将声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行排序，有助于声誉风险管理部门准确识别高风险因素，并及时采取应对措施，合理分配资源，优先处理那些影响大且紧急的风险。所以A正确。按照影响程度和时间先后排序，时间先后本身并不直接反映风险的处理优先级，可能会导致一些虽发生时间早但影响小的风险被优先处理，而重要且紧急的风险被延误，B不正确。按时间先后和重要程度排序，时间先后不能准确体现风险处理的紧急性需求，重要程度需要和紧迫性结合才能更合理地对风险进行排序，C不正确。按时间先后和紧迫性排序，仅依据时间先后和紧迫性，没有考虑到风险因素本身的影响程度大小，可能会出现花费大量精力处理一些虽紧急但影响较小的风险，而忽略了真正影响大的风险，D不正确。综上，本题正确答案选A。
5、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.Credi
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