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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库
第一部分单选题(50题)
1、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避
【答案】：A
【解析】本题主要考查降低风险的不同方法及其对系统性风险和非系统性风险的影响。A项：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。非系统性风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，如某公司的管理问题、产品质量问题等。通过投资多个不同的资产或项目，将资金分散到不同的领域、行业、公司等，可以降低个别公司或个别项目出现问题对整体投资组合的影响，只能降低非系统性风险，该项符合题意。B项：风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式。它是将风险的承担主体进行转移，并不涉及对风险类型（系统性风险或非系统性风险）的降低，该项不符合题意。C项：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲不仅可以降低非系统性风险，也可以对冲系统性风险，如通过股指期货对冲股票市场的系统性风险等，该项不符合题意。D项：风险规避是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避是一种完全避免风险的策略，并非只降低非系统性风险，该项不符合题意。综上，答案选A。
2、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
A.国别评级
B.主权评级
C.法人客户评级
D.个人客户评级
【答案】：A
【解析】本题主要考查不同风险评级中是否包含违约概率。A选项国别评级主要反映的是一个国家的政治、经济、社会等多方面的综合风险状况，侧重于对一个国家宏观层面的风险评估，其评级结果通常不包含违约概率。B选项主权评级是对主权国家或地区政府的信用风险进行评估，违约概率是评估主权信用风险的重要因素之一，所以主权评级结果包含违约概率。C选项法人客户评级是对企业法人等客户的信用风险进行评估，会考虑该法人客户的违约可能性，即违约概率是法人客户评级的重要内容之一。D选项个人客户评级是对个人客户的信用风险进行评估，同样会涉及到对个人违约概率的测算和考量。综上，答案选A。
3、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。
A.房地产行业贷款比例超过30％
B.优质客户违约率上升
C.不良贷款率接近5％
D.衍生产品交易策略错误
【答案】：D
【解析】本题主要考查可能影响声誉的信用风险因素的判断。信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A选项，房地产行业贷款比例超过30％，这表明银行在房地产行业有较大的信贷集中。房地产行业具有一定的周期性和波动性，如果房地产市场出现问题，如房价大幅下跌、市场需求锐减等，可能导致大量房地产相关贷款出现违约，进而影响银行的声誉和资产质量，属于可能影响声誉的信用风险因素。B选项，优质客户违约率上升意味着原本信用状况良好的客户出现违约情况。优质客户通常是银行较为信赖和重视的客户群体，他们的违约率上升会使银行面临更大的信用风险，也会对银行的声誉产生负面影响，属于可能影响声誉的信用风险因素。C选项，不良贷款率接近5％，不良贷款率是衡量银行信贷资产质量的重要指标。不良贷款率的上升说明银行的信贷资产质量在下降，可能存在较多的贷款无法按时收回的情况，这不仅会给银行带来经济损失，还会损害银行的声誉和市场形象，属于可能影响声誉的信用风险因素。D选项，衍生产品交易策略错误，这主要涉及的是市场风险和操作风险。衍生产品交易是一种金融衍生工具的交易活动，交易策略错误可能导致在市场波动中遭受损失，但与信用风险并无直接关联，不属于可能影响声誉的信用风险因素。综上，答案选D。
4、下列不属于风险限额管理环节的是（）。
A.风险限额预测
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额控制
【答案】：A
【解析】风险限额管理是对风险进行控制和管理的重要手段，主要包含三个关键环节：设定、监测、控制。B项，风险限额设定是风险限额管理的首要环节，它是根据银行的风险偏好和经营战略，为各类风险设定合理的风险限额，是后续管理的基础。C项，风险限额监测是持续对风险暴露情况与设定的限额进行对比和跟踪，及时发现风险是否超出限额，以便采取措施。D项，风险限额控制是当风险暴露接近或超过限额时，采取相应的措施，如调整业务策略、进行风险对冲等，确保风险在可承受范围内。而A项风险限额预测并非风险限额管理的环节，它侧重于对未来风险限额可能情况的预估，不属于风险限额管理中直接对风险进行规范和把控的核心环节。因此不属于风险限额管理环节的是A。
5、中央银行正在实施
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