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中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷
第一部分单选题(50题)
1、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。
A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行操作风险资本计量中标准法与替代标准法的最主要区别。A选项：替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入，这准确指出了替代标准法与标准法在计量上的一个关键不同点，即部分业务条线总收入计量方式的差异，该选项正确。B选项：最初级的操作风险资本计量方法是基本指标法，而非替代标准法，所以该选项错误。C选项：替代标准法与标准法在业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法方面虽有差异，但这并非最主要区别，所以该选项错误。D选项：题干问的是标准法与替代标准法的最主要区别，而此选项说的是标准法与替代标准法相比能降低操作风险重复计量程度，并非两者最主要的区别内容，所以该选项错误。综上，答案选A。
2、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险
【答案】：D
【解析】本题考查对商业银行各类风险的理解与区分。A项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。商业银行核心雇员掌握技术和关键信息，过度依赖他们所带来的风险并非由市场价格变动引起，所以不是市场风险。B项，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。题干描述的情况主要是关于对核心雇员的依赖，与因各种行为或事件引发的负面评价关联不大，并非声誉风险。C项，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。而题干强调的是对核心雇员的过度依赖问题，不是信用方面的风险。D项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。商业银行核心雇员掌握大量技术和关键信息，若过度依赖他们，一旦这些核心雇员出现问题，如离职、违规操作等，可能会对银行的业务运营造成重大影响，进而带来操作风险。所以该项符合题意。综上，答案选D。
3、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸
【答案】：A
【解析】A选项正确。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，它是衡量总敞口头寸的一种计算方法，此表述准确。B选项错误。累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，并非仅为所有外币多头的总和。C选项错误。总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，而不是整个资产组合的外汇风险。D选项错误。短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸，而不是选择绝对值较小的。综上，正确答案选A。
4、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。
A.冲减经营利润
B.计提资本
C.计提损失准备金
D.购买保险
【答案】：B
【解析】商业银行面临的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失。预期损失可通过冲减经营利润、计提损失准备金来弥补；极端损失可通过购买保险等方式进行转移；而对于非预期损失，需要计提资本来弥补或应对。这是因为资本是商业银行抵御风险的最后一道防线，当发生非预期损失时，资本可以起到缓冲作用，保障银行的正常运营和财务稳定。A选项冲减经营利润主要用于应对预期损失；C选项计提损失准备金也是针对预期损失的一种处理方式；D选项购买保险更多是应对极端损失。所以本题正确答案是B。
5、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。
A.尽量避免，高度重视
B.必须采取管理措施，密切关注
C.可以接受风险、持续监测
D.接受风险
【答案】：A
【解析】在战略风险评估及实施方案里，会依据风险影响程度和发生可能性将风险划分成不同类别，并匹配相应的应对策略。对于影响显著且发生可能性较高的风险，因其可能给组织带来
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