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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升题库B卷
第一部分单选题(50题)
1、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。
A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险
B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行
C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则
【答案】：C
【解析】本题可对各选项逐一分析来判断说法是否正确。A选项：在操作风险评估中，商业银行通常采用定性法和定量法相结合的方式。定性分析可以基于专家判断、经验等对操作风险进行主观评估，定量分析则借助数据和模型进行量化评估，两者结合能更全面、准确地评估操作风险，该说法正确。B选项：定量分析在操作风险评估里，主要依据内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。通过对这些数据的统计和建模，可以衡量操作风险的大小、损失分布等，从而为风险管理提供量化的依据，该说法正确。C选项：定性分析主要是依靠业务人员、风险管理专家等相关人员，凭借他们的经验、知识和判断，对操作风险的发生可能性、影响程度等作出评估，而不是仅仅依靠风险管理部门。该选项说法错误。D选项：操作风险损失数据的收集需要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则。客观性保证数据真实可靠；全面性确保涵盖各类操作风险损失情况；动态性适应业务和风险的变化；标准化则便于数据的处理和分析，该说法正确。综上，本题说法错误的是C。
2、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。
A.操作风险
B.国家风险
C.市场风险
D.流动性风险
【答案】：A
【解析】本题可根据各风险的定义来判断正确答案。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，与题干描述相符。B.国家风险是指经济主体在与非本国交易对手进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险，并非题干中所描述的风险类型。C.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，主要涉及市场价格波动方面，与题干内容不一致。D.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，和题干中所提及的造成损失的原因不相关。综上，答案选A。
3、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。
A.商品价格变动
B.利率变动
C.股票价格变动
D.汇率变动
【答案】：B
【解析】在商业银行市场风险管理中，久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的重要工具。这是因为利率的波动会直接影响到银行资产和负债的价值，而久期能够量化这种影响程度。A选项，商品价格变动主要影响的是与商品生产、交易相关的企业和市场，对商业银行整体经济价值的影响并非久期所主要衡量的方面。C选项，股票价格变动主要影响的是股票市场投资者以及持有股票资产的主体，与久期衡量商业银行整体经济价值与利率变动关系无关。D选项，汇率变动主要影响的是涉及外汇业务、国际贸易等方面的经济主体，和久期用于衡量利率变动对银行经济价值的影响没有直接关联。综上所述，答案选B。
4、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。
A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
【答案】：D
【解析】本题主要考查对公允价值、名义价值、市场价值相关概念的理解。A选项，公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额，也就是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，该表述正确。B选项，市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，这种对市场价值的定义是准确的。C选项，与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括。市场价值强调在特定评估基准日的公平交易预期价值，而公允价值的应用场景和涵盖范围更为宽泛，该说法正确。D选项，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，但公允价值并不一定能代表市场价值，因为公允价值的确定可能存在多种方法和假设，不一定完全基于市场交易情况，所以该项说法不正确。综上，答案选D。
5、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。
A.每三年一次
B.每两年一
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