中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题打印附参考答案详解【综合卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题打印

第一部分单选题(50题)

1、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法

【答案】：B

【解析】正确答案选B。在计量操作风险监管资本时，标准法是将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，即公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。而期望均值法并非用于业务条线划分的方法；替代标准法是标准法的一种补充和简化形式，其基础也是标准法的业务条线划分；高级计量法是更为复杂的计量操作风险资本的方法，重点在于风险计量模型的运用，并非用于业务条线划分。所以本题正确答案是标准法。

2、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定

【答案】：B

【解析】资产的流动性与资产变现能力、银行流动性状况和流动性风险密切相关。资产变现能力是衡量资产流动性的关键指标，变现能力越强，意味着资产能够在更短的时间内以合理的价格转化为现金。当资产能够迅速变现时，银行在面临资金需求时就能够及时获得现金，从而保持良好的流动性状况。良好的流动性状况对于银行至关重要，它使得银行能够满足客户的提款需求、支付到期债务以及应对突发的资金短缺情况。相反，如果资产变现能力弱，银行在需要资金时可能无法及时将资产转化为现金，导致资金链紧张，流动性状况恶化。流动性风险是指银行无法及时获得足够资金以满足业务需求的风险。当银行的资产变现能力强、流动性状况佳时，银行应对资金需求的能力增强，流动性风险相应降低。而当资产变现能力弱、流动性状况差时，银行面临资金短缺的可能性增大，流动性风险也会相应升高。综上，资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低，所以应选B。

3、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系。A选项，操作风险可能会对流动性造成显著影响。例如银行因内部操作失误导致资金损失、业务中断等情况，可能会引发资金紧张，从而影响银行的流动性，所以该项表述错误。B选项，承担过多的信用风险意味着银行面临的借款人违约可能性增加。一旦借款人无法按时还款，银行的资金回收就会出现问题，同时还要准备资金应对可能的坏账损失，这会使银行的资金流动性降低，增加流动性风险，该项表述正确。C选项，市场风险主要包括利率风险、汇率风险等。当市场情况发生变化时，投资组合的价值可能会波动，其产生流动资金的能力也会受到影响，进而造成银行流动性的波动，该项表述正确。D选项，声誉是银行的重要资产之一。声誉风险可能会使存款人对银行的信心下降，导致大量资金从银行流出，银行资金减少，进而可能导致流动性困难，该项表述正确。综上，答案选A。

4、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布

【答案】：A

【解析】本题可依据各分布的特点，结合题干中小微企业贷款违约率指标的相关描述来判断其近似服从的分布。-**A.正态分布**：在实际生活中，若影响某一随机变量的随机因素非常多，且每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，根据中心极限定理，该随机变量就近似服从正态分布。题干中明确指出影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，每个因素作用相对有限且各因素近乎独立，所以小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从正态分布，A选项符合要求。-**B.二项分布**：二项分布是n个独立的成功或失败试验中成功的次数的离散概率分布，其中每次试验的成功概率为p。其更侧重于描述在n次独立重复试验中某事件发生的次数，与题干中多个随机因素共同影响一个指标的情况不相符，所以B选项不正确。-**C.0-1分布**：0-1分布是一种离散概率分布，它描述的是一次试验中只有两种可能结果（成功或失败）的情况，一般用0和1来表示。而题干描述的是多个随机因素对小微企业贷款违约率指标的影响，并非简单的一次试验的两种结果，所以C选项不符合。-**D.泊松分布**：泊松分布主要用于