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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题打印
第一部分单选题(50题)
1、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
【答案】：C
【解析】本题主要考查计量市场风险时，计算VaR值方法需采用压力测试进行补充的原因。A选项，压力测试是用于评估在极端不利情况下可能发生的损失，并非提供一般市场情形下精确的损失水平，A错误。B选项，VaR方法并非只有在99％的置信区间内有效，不同的置信区间都可使用VaR方法，B错误。C选项，VaR值反映的是一定置信区间内的最大损失，但它没有说明极端损失情况。而压力测试能对极端情况进行模拟分析，可补充VaR方法在这方面的不足，所以计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，C正确。D选项，压力测试主要是模拟极端市场情况，而不是计量正常市场情况下所能承受的风险损失，D错误。综上，答案选C。
2、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。
A.至少每年一次
B.每三年一次
C.每两年一次
D.至少每两年一次
【答案】：A
【解析】商业银行审计工作对市场风险管理体系的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立审查与评价，这是确保银行稳健运营、有效管控风险的关键举措。从保障银行风险管控的及时性和有效性的角度来看，定期开展审计工作十分必要。A至少每年一次。这样的审计频率能够及时发现市场风险管理体系中存在的问题并加以解决，确保银行在复杂多变的市场环境中及时跟上管理要求，保持风险管控体系的有效性，能最大程度保障银行的稳健运行，符合对银行风险管理体系审计的高要求。B每三年一次。时间间隔过长，在这三年期间市场环境可能发生巨大变化，风险管理体系中潜在的问题可能无法及时被发现和纠正，导致风险不断积累，严重影响银行的稳健运营，不符合审计工作及时发现和解决问题的要求。C每两年一次。相较于三年一次虽有改进，但依然存在一定时间跨度，可能无法及时捕捉到市场风险的动态变化，不能及时对风险管理体系进行调整和完善，不利于银行对风险的有效把控。D至少每两年一次。同样存在时间间隔较长的问题，不能保证在较短时间内对风险管理体系进行全面审查，可能使一些潜在风险长时间隐藏，不利于银行的风险管理和稳健发展。综上，正确答案为A。
3、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。
A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划
B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险
C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识
【答案】：B
【解析】战略风险识别在宏观战略层面需要从银行整体战略决策的高度进行评估和把控。A选项中业务领域负责人严格遵循商业银行的整体战略规划，这主要侧重于业务执行层面，是在既定战略下的操作要求，并非从宏观战略层面去识别战略风险，故A项不符合。B选项董事会和最高管理层全面、深入地评估商业银行长期战略决策中潜藏的战略风险，董事会和最高管理层处于商业银行决策的核心地位，对长期战略决策进行评估，是站在宏观战略高度识别战略风险的体现，故B项正确。C选项所有岗位员工严格遵守相关业务岗位的操作规程，这是针对具体业务操作流程的要求，是微观层面的业务执行规范，并非宏观战略层面的风险识别措施，故C项不符合。D选项所有岗位员工具备正确的风险管理意识，强调的是员工个体的风险意识培养，属于人员管理和意识层面的内容，并非从宏观战略层面去识别战略风险，故D项不符合。综上，答案选B。
4、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）
A.信息披露
B.资本规划
C.风险评估
D.压力测试
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行内部资本充足评估程序的核心内容。商业银行内部资本充足评估程序应实现资本水平与风险偏好和风险水平相适应，其核心内容包括风险评估、资本规划和压力测试等。A项，信息披露主要是为了增强银行经营管理的透明度，向市场参与者提供必要的信息，它并不是内部资本充足评估程序的核心内容，其重点在于向外部传递银行的相关信息，而不是对银行内部资本充足状况进行评估。B项，资本规划是根据银行的风险状况和发展战略，对未来一定时期内的资本需求和供给进行预测和规划，以确保银行在各种情况下都能保持充足的资本水平，是内部资本充足评估程序的重要组成部分。C项，风险评估是对银行面临的各类风险进行识别、计量、监测和控制的过程，通过
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