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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题打印
第一部分单选题(50题)
1、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。
A.打分卡法
B.损失分布法
C.内部衡量法
D.外部衡量法
【答案】：D
【解析】该题考查高级计量法中较为推荐的类型。高级计量法是商业银行计量操作风险监管资本的主要方法，其中比较推荐的类型有打分卡法、损失分布法、内部衡量法等。而外部衡量法并不是高级计量法中较为推荐的类型。所以本题答案选D。
2、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
【答案】：A
【解析】久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。当久期缺口为正时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积，意味着资产价值对利率变动的敏感性要大于负债价值对利率变动的敏感性。当市场利率下降且其他条件保持不变时，资产的价值会增加，负债的价值也会增加，但由于资产价值对利率变动更敏感，资产价值增加的幅度会大于负债价值增加的幅度，商业银行的净值会增加，银行的资金来源相对更充足，从而其流动性将增强。所以本题应选A。
3、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.内部事件
【答案】：D
【解析】商业银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。其分类主要包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。A选项人员因素，指商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险，属于操作风险分类。B选项内部流程，指业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，属于操作风险分类。C选项系统缺陷，指信息科技系统在规划设计、开发运行、管理维护等方面存在的问题导致的操作风险，属于操作风险分类。D选项内部事件表述不准确，在商业银行操作风险分类里并没有这一类别，所以答案选D。
4、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）
A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
D.现场检查对非现场监管有指导作用
【答案】：D
【解析】本题主要考查对现场检查相关内容的理解，需判断各选项关于现场检查的表述是否正确。-A项：现场检查就是监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，该项表述准确，与实际的现场检查定义相符，所以该项正确。-B项：现场检查过程通常分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段，这是现场检查的标准流程，该描述无误，所以该项正确。-C项：现场检查实施阶段进一步可分为进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业这五个环节，这种阶段划分也是符合现场检查实施阶段实际情况的，所以该项正确。-D项：应该是非现场监管对现场检查有指导作用，而不是现场检查对非现场监管有指导作用，该项表述错误。综上，表述不正确的是D。
5、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。
A.资产敏感性缺口
B.净缺口
C.资产缺口
D.负债敏感性缺口
【答案】：D
【解析】本题主要考查对不同缺口概念的理解。A项资产敏感性缺口是指利率敏感性资产大于利率敏感性负债时的缺口状态，与题干中负债和资产的关系表述不相符，所以A项错误。B项净缺口并非一个特定且与本题所述情况对应的专业术语，所以B项错误。C项资产缺口通常是从资产的角度来衡量相关差异，并非指负债大于资产的情况，所以C项错误。D项当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现负债敏感性缺口，该项符合题干描述，所以D项正确。综上，本题答案选D。
6、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。
A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
B.内部评级是主要依靠专家定性分析
C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业
【答案】：A
【解析】A选项正确。商业银行信用风险内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价，该表述符合内部评级的核心内容。B错误，内部评级并非主要依靠专家定性分析，现代内部评级体系综合运用了定量和定性分析方法，以提高评级的准确性和客观性。C错误，专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估属于外部评级，而非内部评级
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