中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题打印及参考答案详解（a卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题打印

第一部分单选题(50题)

1、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】：D

【解析】交易／定价错误属于操作风险内部流程类因素，此考点考查对于交易过程中交易／定价错误概念的理解。A选项，市场价格发生重大变化引起的定价差异，这更多是受市场因素影响，并非交易过程中自身操作问题导致的交易／定价错误，所以A选项错误。B选项，与市场上同类金融产品的定价有很大差别，这可能是由于多种复杂因素造成的，如产品特性、市场定位等，不一定是交易过程中操作不当引发的定价错误，所以B选项错误。C选项，由于产品成本增加出现定价困难，这是成本方面的因素导致的定价问题，和交易过程中的操作规定遵循情况无关，不属于交易／定价错误所指范畴，所以C选项错误。D选项，未遵循操作规定使交易和定价产生了错误，这符合操作风险内部流程类中交易／定价错误是因交易过程中操作失误产生错误的定义，所以D选项正确。综上，本题答案选D。

2、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定

【答案】：B

【解析】资产的流动性与资产变现能力、银行流动性状况和流动性风险密切相关。资产变现能力是衡量资产流动性的关键指标，变现能力越强，意味着资产能够在更短的时间内以合理的价格转化为现金。当资产能够迅速变现时，银行在面临资金需求时就能够及时获得现金，从而保持良好的流动性状况。良好的流动性状况对于银行至关重要，它使得银行能够满足客户的提款需求、支付到期债务以及应对突发的资金短缺情况。相反，如果资产变现能力弱，银行在需要资金时可能无法及时将资产转化为现金，导致资金链紧张，流动性状况恶化。流动性风险是指银行无法及时获得足够资金以满足业务需求的风险。当银行的资产变现能力强、流动性状况佳时，银行应对资金需求的能力增强，流动性风险相应降低。而当资产变现能力弱、流动性状况差时，银行面临资金短缺的可能性增大，流动性风险也会相应升高。综上，资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低，所以应选B。

3、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

【答案】：A

【解析】本题可对各选项进行逐一分析来判断是否属于商业银行的业务。A项：公开市场业务是中央银行吞吐基础货币，调节市场流动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有价证券和外汇交易，实现货币政策调控目标。所以公开市场业务是中央银行的业务，并非商业银行的业务。B项：交易和销售是商业银行的业务内容之一。在交易和销售业务中，商业银行会参与各种金融市场的交易活动，如债券交易、外汇交易等，通过买卖金融资产来获取利润。C项：零售银行业务主要是针对个人客户提供的一系列金融服务，包括储蓄、贷款、信用卡、个人理财等。零售银行业务是商业银行重要的业务领域之一。D项：公司金融业务是商业银行为企业客户提供的金融服务，涵盖了企业融资、项目融资、现金管理、贸易融资等多个方面，是商业银行的核心业务之一。综上，不属于商业银行业务的是A。

4、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】：A

【解析】本题主要考查客户信用评级中违约概率估计的内容。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。而违约频率是事后检验的结果。A选项：客户信用评级中，违约概率的估计包含单一借款人的违约概率，这是针对个体借款人发生违约可能性的评估；同时也包括某一信用等级所有借款人的违约概率，用于衡量该信用等级群体的违约可能性。该选项表述正确。B选项：这里说的是违约频率，而题目问的是违约概率的估计，违约频率和违约概率概念不同，所以该选项错误。C选项：违约概率估计是对借款人违约可能性的考量，并非对借款人所有债项的违约概率进行估计，债项违约概率和借款人违约概率是不同的概念，所以该选项错误。D选项：同样，此选项提及的是违约频率，不符合题目关于违约概率估计的要求，所以该选项错误。综上，答案选A。

5、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款