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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升打印大全
第一部分单选题(50题)
1、下列对于商业银行风险加总的表述,最不恰当的是()。
A.可以采用多种风险加总方法,但不应采取简单加总法
B.进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
C.应当建立风险加总的政策和程序,确保在不同层次上及时识别风险
D.若考虑风险分散化效应,成基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期
【答案】:A
【解析】本题可对各选项逐一分析,判断其对于商业银行风险加总的表述是否恰当。A选项,虽然简单加总法有其局限性,但在某些特定情况下或为了初步分析等目的,也可能会采用简单加总法,“不应采取简单加总法”的表述过于绝对,所以该项最不恰当。B选项,在进行风险加总时,充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染是非常必要的。集中度风险可能导致某一领域或某一类风险过度集中,对银行造成较大冲击;而风险之间的相互传染可能会使风险范围扩大、程度加深,因此该表述是恰当的。C选项,建立风险加总的政策和程序,能够确保在不同层次上及时识别风险,这有助于银行全面、及时地掌握风险状况,采取相应的措施进行管理和应对,该表述合理恰当。D选项,若考虑风险分散化效应,基于长期实证数据且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期是合理的。因为一个完整的经济周期包含了经济的繁荣、衰退、萧条和复苏阶段,通过覆盖一个完整的经济周期的数据,可以更准确地评估风险分散化的效果,避免因数据观察期过短而导致的片面性,该表述也是恰当的。综上,答案选A。
2、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为D4=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约()。
A.减少22.11亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.11亿元
D.增加22.22亿元
【答案】:B
【解析】本题可根据久期分析法下的资产价值和负债价值变化公式,分别计算出资产价值和负债价值的变化,进而得出商业银行整体价值的变化。###步骤一:明确久期分析法中资产价值和负债价值的变化公式久期分析法中,资产价值或负债价值的变化公式为:\(\DeltaV=-D\timesV\times\frac{\Deltay}{1+y}\),其中\(\DeltaV\)表示价值变动,\(D\)表示加权平均久期,\(V\)表示市场价值,\(\Deltay\)表示市场利率变动,\(y\)表示初始市场利率。###步骤二:计算资产价值的变化已知资产\(A=2000\)亿元,资产加权平均久期\(D_A=5\)年,初始市场利率\(y=3.5\%\),市场利率从\(3.5\%\)上升到\(4\%\),则市场利率变动\(\Deltay=4\%-3.5\%=0.5\%\)。将上述数据代入资产价值变化公式可得:\(\DeltaA=-D_A\timesA\times\frac{\Deltay}{1+y}=-5\times2000\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-5\times2000\times\frac{0.005}{1.035}\approx-48.31\)(亿元)即资产价值减少约\(48.31\)亿元。###步骤三:计算负债价值的变化已知负债\(L=1800\)亿元,负债加权平均久期\(D_L=3\)年,初始市场利率\(y=3.5\%\),市场利率变动\(\Deltay=0.5\%\)。将上述数据代入负债价值变化公式可得:\(\DeltaL=-D_L\timesL\times\frac{\Deltay}{1+y}=-3\times1800\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-3\times1800\times\frac{0.005}{1.035}\approx-26.09\)(亿元)即负债价值减少约\(26.09\)亿元。###步骤四:计算商业银行整体价值的变化商业银行整体价值的变化等于资产价值的变化减去负债价值的变化,即:\(\DeltaV=\DeltaA-\DeltaL=-48.31-(-26.09)=-48.31+26.09=-22.22\)(亿元)结果为负,表示商业银行的整体价值减少约\(22.22\)亿元,所以答案选B。
3、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险
【答案】:B
【解析】该题考查对不同风险类型的理解与判断。题目以全球曼氏金融破产这一案例为背景,需从声誉风险、战略风险、信用风险、流动性
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