中级银行从业资格之中级风险管理能力提升打印大全及完整答案详解【夺冠系列】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理能力提升打印大全

第一部分单选题(50题)

1、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8

【答案】：B

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来求解该商业银行信贷资产的预期损失。###步骤一：明确预期损失的计算公式预期损失（EL）的计算公式为\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)，其中\(PD\)为违约概率，\(EAD\)为违约风险暴露，即预期违约时的信贷资产总额，\(RR\)为违约回收率。###步骤二：分析题目所给条件已知信贷资产总额为\(300\)亿元，即违约风险暴露\(EAD=300\)亿元；所有借款人的违约概率都是\(2\%\)，即\(PD=2\%=0.02\)；违约回收率为\(30\%\)，即\(RR=30\%=0.3\)。###步骤三：计算预期损失将\(PD=0.02\)、\(EAD=300\)亿元、\(RR=0.3\)代入公式\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)可得：\(EL=0.02\times300\times(1-0.3)=0.02\times300\times0.7=4.2\)（亿元）综上，答案是B。

2、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化

【答案】：C

【解析】该题正确答案是C。下面对各选项进行分析：A选项，市场利率剧烈波动会给银行带来市场风险，影响银行的收益和资产价值。不过银行可以通过多种金融工具和风险管理策略来对冲和管理利率风险，所以它并非对银行业稳定经营的最大威胁。B选项，大量借款人违约会导致银行出现不良贷款，造成银行资产质量下降和损失。但银行在放贷时会进行信用评估和风险控制，并且会提取贷款损失准备金来应对可能的违约情况，所以这也不是对银行业稳定经营的最大威胁。C选项，存款人挤提存款对银行业稳定经营的威胁最大。银行的经营模式是将存款资金进行放贷和投资等运用，如果出现大量存款人同时挤提存款，银行的流动性就会迅速枯竭。即使是经营正常的银行，也可能因为无法及时满足存款人的提款需求而面临倒闭，引发系统性金融风险，严重威胁银行业的稳定。D选项，外部监管强化的目的是保障银行业的稳健运行和维护金融稳定。虽然严格的监管会给银行带来一定的合规成本和经营限制，但它有助于规范银行的经营行为，防范金融风险，实际上是有利于银行业稳定经营的，并非威胁。

3、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差

【答案】：B

【解析】本题考查远期汇率的决定因素。远期汇率是指买卖双方成交后，在未来某一特定日期进行交割所使用的汇率。A选项，即期汇率是远期汇率的重要基础，它会对远期汇率产生影响。通常远期汇率是在即期汇率的基础上，结合其他因素进行调整得出的，所以即期汇率是远期汇率的决定因素之一。B选项，交易规模主要涉及外汇交易的数量大小，它并不直接决定远期汇率的高低。交易规模更多地与市场的流动性、交易成本等方面相关，而不是决定远期汇率的内在因素。C选项，期限是决定远期汇率的关键因素之一。不同的期限会使货币在未来面临不同的经济、政治等风险，从而影响远期汇率的定价。一般来说，期限越长，不确定性越大，远期汇率与即期汇率的差异可能也越大。D选项，两种货币之间的利率差在远期汇率的决定中起着重要作用。根据利率平价理论，利率较高的货币在远期往往会贬值，利率较低的货币在远期往往会升值，这体现了利率差对远期汇率的影响。综上，答案选B。

4、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行面临的危机类型与挤兑行为的关联。A项：流动性危机是指商业银行无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。当出现大量存款人的挤兑行为时，意味着众多存款人同时要求提取现金，商业银行资金流出急剧增加，如果没有足够的流动性资产来满足这些提款需求，就很可能面临流动性危机，所以该项正确。B项：操作危机主要源于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所引发的风险，与大量存款人的挤兑行为并无直接关联，所以该项错误。C项：法律危机通常是指因法律合规问题、法律纠纷等导致的风险，和存款人的挤兑行为没有必然联系，所以该项错误。D项：战略危机是指商业银行在战略制定和实施过程中，由于战略决策失误、战略执行不力等原因导致的风险