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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升B卷题库
第一部分单选题(50题)
1、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。
A.商品价格变动
B.利率变动
C.股票价格变动
D.汇率变动
【答案】：B
【解析】在商业银行市场风险管理中，久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的重要工具。这是因为利率的波动会直接影响到银行资产和负债的价值，而久期能够量化这种影响程度。A选项，商品价格变动主要影响的是与商品生产、交易相关的企业和市场，对商业银行整体经济价值的影响并非久期所主要衡量的方面。C选项，股票价格变动主要影响的是股票市场投资者以及持有股票资产的主体，与久期衡量商业银行整体经济价值与利率变动关系无关。D选项，汇率变动主要影响的是涉及外汇业务、国际贸易等方面的经济主体，和久期用于衡量利率变动对银行经济价值的影响没有直接关联。综上所述，答案选B。
2、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。
A.50％
B.100％
C.150％
D.200％
【答案】：B
【解析】商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，通过变现这些资产来满足未来至少30天的流动性需求。该指标是衡量银行短期流动性风险的重要指标，100%的标准是监管要求的底线，以保障银行在面临短期流动性冲击时能够维持正常运营，所以本题选B。
3、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（）。
A.利率变动方向
B.利率变动水平
C.利率周期转折点的预测
D.利率最大化的时间
【答案】：D
【解析】该题主要考查银行账户利率风险管理计算方法中利率预测的内容。银行账户利率风险管理计算方法里的利率预测主要围绕利率变动的方向、水平以及周期转折点等方面展开。A选项，利率变动方向即预测利率是上升还是下降，这是利率预测的重要内容。因为不同的利率变动方向会对银行的资产负债等产生不同的影响，如果预期利率上升，银行可能会调整资产负债结构以应对。B选项，利率变动水平指的是预测利率上升或下降的幅度大小。明确利率变动水平有助于银行更精准地估算收益和风险，例如根据利率变动水平来调整贷款定价。C选项，利率周期转折点的预测能帮助银行把握利率在不同周期阶段的转换时机，提前做好相应的业务调整和风险防控。而D选项，利率最大化并非利率预测的常规内容，利率受多种经济因素和市场条件影响，在实际中难以准确预测其达到最大化的具体时间。所以本题答案选D。
4、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高
【答案】：D
【解析】经济资本是商业银行在一定置信水平下，为应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本。置信水平是指在一定时间区间内，银行需要覆盖一定比例的非预期损失。当置信水平越高时，意味着银行要覆盖的非预期损失比例越大。为了能够抵御更高比例的非预期损失，银行就需要相应配置更大规模的经济资本。而配置了更充足的经济资本，银行抵御风险的能力自然也就越高。A选项中说置信水平不变时经济资本规模减小且抵御风险能力变高，这不符合逻辑，因为资本规模减小会使抵御风险能力下降，所以A错误。B选项，置信水平越低，银行需要覆盖的非预期损失比例越小，相应配置的经济资本规模就会越小，此时抵御风险的能力是降低而非越高，所以B错误。C选项，置信水平越高，经济资本规模应越大，且抵御风险能力是越高而非越低，所以C错误。D选项，置信水平越高，相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高，说法正确。综上，本题正确答案选D。
5、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。
A.居民储蓄
B.同业存款
C.财政存款
D.企业存款
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行主要资金来源及流动性风险相关知识。A选项居民储蓄，是商业银行最主要的资金来源之一。居民储蓄具有分散性、稳定性的特点，一般不会出现大规模集中支取的情况，所以其流动性风险相对较低。B选项同业存款，是指因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构存放于商业银行的款项。同业存款的资金规模较大且期限较短，受市场资金供求状况和金融机构间合作关系等因素影响较大，资金稳定性较差，流动性风险相对较高。C选项财政存款，是财政部门存放在银行的货币资金。财政存款的数量和期限主要取决于财政收支状况，其资金的变动通常与财政政策和预算执行情况相关，并不是商业银行的主要资金来源，且其资金的稳定性
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