中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解带答案详解（培优）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解

第一部分单选题(50题)

1、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

【答案】：A

【解析】商业银行有效的战略风险管理需将长期战略、短期目标、相关手段与可利用资源紧密相连。A选项风险管理措施是在战略管理过程中，为有效应对各种风险、保障战略目标实现而采取的一系列行动和方法，它能够将长期战略和短期目标在实际操作层面落实，与可利用资源相互配合，是保证战略风险管理有效性的关键要素。B选项员工利益主要涉及员工的薪酬、福利等方面，虽然员工是商业银行运营的重要因素，但它并非是直接连接战略、目标与资源的关键环节。C选项连续营业方案主要侧重于在面临突发情况时如何保证银行的持续运营，是风险管理中的一个特定方面，不能全面涵盖战略风险管理中连接各要素的作用。D选项资本实力是银行的财务基础，是可利用资源的一部分，而不是连接长期战略、短期目标与资源的纽带。所以本题正确答案是A。

2、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：B

【解析】这道题考查初次使用高级计量法的商业银行可使用内部损失数据的年期。根据相关规定，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据，所以答案选B。A选项4年期不符合规定；C选项2年期也不符合要求；D选项1年期同样不正确。

3、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型

【答案】：D

【解析】本题主要考查市场风险的计量模型相关知识。A项基本指标法是操作风险资本计量的方法，并非用于计量市场风险，所以A项不符合要求。B项风险中性定价模型是在风险中性假设的前提下，为期权或其他金融衍生品定价的一种方法，它不是市场风险计量的常规模型，B项错误。C项高级计量法同样是用于操作风险资本计量的方法，并非市场风险的计量模型，C项也不正确。D项VaR模型即风险价值模型，它是衡量市场风险的一种重要且常用的计量模型，通过对市场风险的量化分析，能帮助投资者和金融机构评估在一定的置信水平下和特定时间段内，可能遭受的最大损失，所以D项正确。综上，答案选D。

4、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000

【答案】：B

【解析】本题可根据经济增加值的计算公式来求解该部门的经济增加值。经济增加值（EVA）的计算公式为：经济增加值=税后净利润-经济资本×资本预期收益率。已知该部门当期税后净利润为5000万元，当期经济资本为1亿元，因为1亿元=10000万元，资本预期收益率为20％。将上述数据代入公式可得：经济增加值=5000-10000×20％=5000-2000=3000（万元）。所以答案选B。

5、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责

【答案】：D

【解析】本题考查金融机构开展资产管理业务时对委托人应履行的义务。首先来看选项A，“公平公正，廉洁自律”，“公平公正”通常强调在处理事务、对待各方时不偏不倚，“廉洁自律”主要侧重于个人在职业道德和行为规范上保持廉洁、自我约束，这两个表述并非专门针对金融机构开展资产管理业务时为委托人利益应履行的核心义务，所以A项不符合。选项B，“诚实信用，遵纪守法”，“诚实信用”是基本的法律和道德原则，在很多领域都有要求，“遵纪守法”是任何主体都应遵循的基本准则，但它们没有突出金融机构在资产管理业务中为委托人利益履行义务的勤勉性，不能完整准确地概括该业务中对委托人的义务，所以B项不正确。选项C，“公平公正，客户至上”，“公平公正”如前面所说，“客户至上”更多体现的是一种服务理念，强调以客户需求为导向，但没有直接体现出金融机构在资产管理业务中基于委托关系应承担的具体义务，故C项不合适。选项D，“诚实信用，勤勉尽责”，“诚实信用”要求金融机构在开展资产管理业务过程中，如实告知委托人相关信息，不欺诈、不隐瞒，遵守合同约定。“勤勉尽责”则强调金融机构要以高度的责任心和专业能力，为委托人的利益积极、认真地开展业务，尽最大努力实现委托人的利益，这准确地概括了金融机构在资产管理业务中为委托人利益应履行的义务，所以本题答案选D。

6、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明