大偏差原理在期权定价中的应用与实践探索.docx

下载文档

1
0
约3.63万字
约 27页
2025-05-26 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

大偏差原理在期权定价中的应用与实践探索.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

大偏差原理在期权定价中的应用与实践探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融领域，期权作为一种重要的金融衍生工具，其定价问题一直是学术界和实务界关注的焦点。期权定价的准确性对于投资者的决策、金融机构的风险管理以及金融市场的稳定运行都具有至关重要的意义。准确的期权定价能够帮助投资者评估投资风险和回报，从而做出更明智的投资选择。对于金融机构而言，合理的期权定价是风险管理的关键，有助于它们更好地评估和管理潜在的风险敞口，确保金融机构的稳健运营。

大偏差原理作为概率论中的一个重要理论，为研究罕见事件的概率估计提供了有力的工具。在金融市场中，虽然极端事件发生的概率较小，但一旦发生，往往会对市场产