中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估含答案详解(名师推荐).docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估含答案详解(名师推荐).docx

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中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估

第一部分单选题(50题)

1、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是()。

A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

B.设置独立的风险管理部门

C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

【答案】:C

【解析】商业银行风险管理职能独立性至关重要,它有助于确保风险管理客观、公正地开展。逐一分析各选项:A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道,这使得其在开展工作时不受过多干扰,能够独立运用资源履行职责,并可直接向董事会反馈情况,体现了风险管理职能的独立性。B.设置独立的风险管理部门,从组织架构上为风险管理提供了独立的空间,使其能独立于其他业务部门开展工作,体现了职能独立性。C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩,会使风险管理部门的利益与业务条线的业务量关联在一起,可能导致风险管理部门为追求更高收入而在风险评估和管理上做出妥协,不能独立、客观地进行风险管理工作,未体现风险管理职能的独立性。D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况,保证了信息传递的独立性,便于管理层获取客观的风险信息,体现了职能独立性。综上,答案选C。

2、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响下,()。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?

【答案】:C

【解析】低利率水平意味着央行实施的是相对宽松的货币政策。从宏观层面分析,当货币政策宽松时,市场上货币供应量增加,企业更容易获取资金,资金成本降低,这有助于企业维持稳定的经营和财务状况,进而使企业面临违约的可能性减小,即所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。A选项,宽松货币政策下企业违约风险是可分析的,并非难以估计;B选项,宽松货币政策通常会降低而非提高企业违约风险;D选项,政策变化必然会对企业违约风险产生一定影响,并非不会改变。所以本题正确答案为C。

3、下列关于红色预警法的说法,错误的是()。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】:A

【解析】A说法错误,红色预警法并非单纯的定性分析方法,它是一种将定性分析与定量分析相结合的预警方法。B说法正确,红色预警法需要对不同时期的数据和情况进行对比分析,通过对比发现风险变化趋势,以判断风险程度。C说法正确,该方法要求对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面分析,综合考虑各种因素对风险的影响,从而更准确地评估风险状况。D说法正确,在运用红色预警法时,要结合风险分析专家的直觉和经验,因为专家凭借其专业知识和长期实践经验,能够对一些难以量化的因素进行判断和分析,提高预警的准确性。综上,本题答案选A。

4、商业银行采用内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型()。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】:D

【解析】本题考查商业银行采用内部模型计量市场风险时需用压力测试进行补充的原因。A项,市场风险内部模型不仅能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性,还能在一定程度上计量市场风险,该项并非采用压力测试进行补充的核心原因,所以该项错误。B项,虽然市场风险内部模型在计量非交易业务中的市场风险方面可能存在一定局限性,但这不是必须采用压力测试补充的关键因素,所以该项错误。C项,市场风险内部模型的置信水平是可以根据监管要求进行设定和调整的,并非是因为置信水平无法达到监管要求而采用压力测试进行补充,所以该项错误。D项,市场风险内部模型是基于一定的假设和历史数据构建的,它往往难以涵盖价格剧烈波动等极端情况可能对银行造成的重大损失。而压力测试可以模拟各种极端情景,帮助银行评估在不利市场条件下的潜在损失,从而对市场风险内部模型进行有效补充,所以该项正确。综上,答案选D。

5、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于()业务环节可能出现的违规事项。

A.贷前调查

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放

【答案】:D

【解析】此题考查贷款业务各环节可能出现的违规事项。A选项贷前调查主要是对借款人的基本情况、借款用途、还款能力等进行调查,重点在于获取准确完整的信息,以评估贷款风险,未按审批时所附

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