中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估及参考答案详解【实用】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估

第一部分单选题(50题)

1、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业

【答案】：C

【解析】本题可根据专家判断法的特点，逐一分析各选项企业的情况。专家判断法是一种依赖信贷专家的专业知识、经验和判断能力来对客户信用进行评估的方法。一般来说，财务制度健全的企业，其财务数据等信息相对准确、规范，便于信贷专家依据这些信息进行信用评估。A选项，已上市的中型企业，这类企业通常受到较为严格的信息披露监管，市场上有较多的公开信息可供分析。并且上市企业往往有比较成熟的信用评级体系和模型，更适合采用基于数据模型的定量分析方法进行信用评级，而非单纯依靠专家判断法，故A选项不适合。B选项，刚由事业单位改制而成的企业，其经营模式、财务状况等可能处于转型和调整阶段，相关数据和信息不稳定，且与传统企业的运营特点存在差异，专家难以依据以往经验和常规方法进行准确判断，故B选项不适合。C选项，财务制度健全的小型企业，其财务数据规范，专家可以依据健全的财务制度所提供的准确信息，结合自身的专业知识和经验，对企业的信用状况进行较为准确的评估，所以这类企业最适合采用专家判断法进行信用评级，故C选项适合。D选项，即将上市的大型企业，其在上市筹备过程中，通常会有较为专业的金融机构进行辅导和规范，财务和经营等各方面的信息比较透明和规范。而且大型企业的业务复杂多样，运用数据模型等定量分析方法能够更全面、客观地评估其信用风险，故D选项不适合。综上，答案是C。

2、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策

【答案】：A

【解析】本题可根据各选项所涉及因素与市场的关联程度来进行分析。A项：声誉是客户自身的一种属性，主要反映其过往的信用表现、商业道德等方面，是基于客户自身特点形成的，与市场的波动、市场环境等没有直接关联，是与市场无关的因素。B项：利率水平是金融市场中极为关键的变量，它会随着市场资金供求关系、货币政策等市场因素的变化而波动。当市场资金紧张时，利率可能上升；当市场资金充裕时，利率可能下降，所以它与市场密切相关。C项：经济周期体现了宏观经济运行的阶段性特征，包括繁荣、衰退、萧条和复苏等阶段。在不同的经济周期阶段，市场的供求关系、企业的经营状况、消费者的消费行为等都会发生相应的变化，因此经济周期与市场紧密相连。D项：宏观经济政策是政府为了调控宏观经济运行而制定和实施的政策，如财政政策和货币政策等。这些政策的调整会直接影响市场的资金流动、企业的投资和生产决策以及消费者的消费和储蓄行为，对市场有着重大的影响。综上，答案选A。

3、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系

【答案】：C

【解析】声誉风险与信用、市场、操作等风险并非相互独立、互不影响或相互排斥、互不共存，也不是没有关系。在实际情况中，这些风险是交叉存在、互相作用的。例如，操作风险可能引发声誉问题，声誉受损可能进一步影响信用风险和市场表现等，所以正确答案是C。

4、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

【答案】：C

【解析】监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，重点在于数据能满足多方面不同需求以及适应各种变化。A选项，银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求，体现了数据在满足内部和外部监管方面的灵活性，与监管对数据灵活性的要求相符。B选项，银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务，强调了数据加总流程的灵活性，以应对不同情况，符合监管对数据灵活性的期望。C选项，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据，此描述主要侧重于数据获取和汇总的全面性，而非数据的灵活性，灵活性更强调数据根据不同需求、不同情境进行调整和适应的能力，所以该项不属于监管机构对商业银行数据灵活性的要求。D选项，银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要，说明数据要能在特殊情境下发挥作用，体现了数据在不同情境下的灵活性。综上，答案选C。

5、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于