中级银行从业资格之中级风险管理能力测试备考题附完整答案详解（名校卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理能力测试备考题

第一部分单选题(50题)

1、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。

A.声誉风险管理部门

B.声誉风险审计部门

C.声誉风险监测部门

D.声誉风险评估部门

【答案】：A

【解析】声誉风险管理部门处于声誉风险管理的第一线，在声誉风险管理中承担着识别、评估、监测和控制声誉风险等重要职责，能够及时对各种可能影响声誉的情况做出反应和处理，直接应对和管理声誉相关事务。而声誉风险审计部门主要负责对声誉风险管理的情况进行审计监督；声誉风险监测部门侧重于对声誉风险相关信息的监测；声誉风险评估部门着重对声誉风险的程度和可能性等进行评估。所以本题正确答案是A。

2、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平

【答案】：D

【解析】在商业银行经营过程中，资本充足水平和风险管理水平是决定其风险承担能力的核心要素。资本充足水平是银行抵御风险的重要保障。银行的资本就像是其经营的“缓冲垫”，当银行面临风险损失时，足够的资本能够吸收这些损失，维持银行的正常运营，避免因损失过大而导致银行破产。较高的资本充足水平意味着银行有更强的实力来应对各种风险，从而具备更高的风险承担能力。风险管理水平则直接影响银行对风险的识别、评估和控制能力。有效的风险管理能够帮助银行提前发现潜在的风险，并采取相应的措施进行防范和化解。通过合理的风险定价、风险分散等手段，银行可以降低风险暴露程度，提高自身的风险承受能力。而盈利能力主要反映银行的盈利状况，它虽然对银行的发展和稳定性有一定影响，但并非决定风险承担能力的核心要素。流动性管理水平主要关注银行资金的流动性，确保银行能够及时满足客户的资金需求，但它也不是决定银行风险承担能力的最关键因素。因此，本题正确答案选D。

3、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

【答案】：C

【解析】本题可根据CreditMetrics模型的相关知识，对各选项逐一进行分析：-A选项：CreditMetrics模型将信用风险量化，成功解决了计算非交易性资产组合VaR（风险价值）的难题。该选项说法正确。-B选项：CreditMetrics模型凭借其科学的方法和有效的风险度量能力，是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一。该选项说法正确。-C选项：CreditMetrics模型的目的是计算资产组合在持有期限内可能发生的最大损失，而非单一资产。所以该选项说法错误。-D选项：CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，它通过将信用风险与市场风险相结合，以VaR的形式来衡量信用风险。该选项说法正确。综上，答案选C。

4、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行各类风险概念的理解。A项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，与题干中描述的无法以合理成本及时获得充足资金的风险特征不符。B项，流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险，符合题干表述。C项，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，与题干所涉及的资金获取问题无关。D项，战略风险主要是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险，并非题干所描述的资金相关风险。综上，正确答案是B。

5、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元

【答案】：D

【解析】本题可根据风险价值（VaR）的基本原理来判断资金交易部门当期的整体VaR值。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产