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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习题库提供答案解析
第一部分单选题(50题)
1、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。
A.银行机构风险和合规性的分析、评价
B.财务报表检查
C.会计资料规范性
D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性
【答案】：A
【解析】本题考查银行监管的侧重内容。银行监管是指政府对银行的监督与管理，即政府或权力机构为保证银行遵守各项规章、避免不谨慎的经营行为而通过法律和行政措施对银行进行的监督与指导。A选项：银行监管侧重于银行机构风险和合规性的分析、评价。监管部门需要对银行的经营风险进行全面评估，判断银行是否遵守相关法律法规和监管要求，以维护金融体系的稳定和安全。所以该选项正确。B选项：财务报表检查主要是外部审计等工作的内容。外部审计师通过对银行财务报表的审计，验证其真实性和准确性，而不是银行监管的主要侧重点。所以该选项错误。C选项：会计资料规范性虽然也是银行运营中需要关注的方面，但并非银行监管的核心重点。银行监管更关注银行整体的风险状况和合规性。所以该选项错误。D选项：关注财务数据完整性、准确性和可靠性同样更多地是外部审计以及财务部门自身的职责。银行监管重点在于宏观层面的风险把控和合规性审查。所以该选项错误。综上，答案选A。
2、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％
【答案】：A
【解析】在采用权重法计量信用风险资本时，对于商业银行持有的其他银行的次级债务工具，其风险权重是衡量该资产在信用风险计量中重要性和风险程度的指标。通常情况下，其他银行的次级债务工具具有一定的信用风险，这类资产并不属于风险极低甚至无风险的类别。A选项100％意味着该资产具有较高的信用风险，需要商业银行按照全额的资本要求来覆盖可能出现的损失。其他银行的次级债务工具在信用等级上相对较低，面临着一定的违约风险，所以将其风险权重设定为100％是合理的。B选项20％一般适用于风险程度相对较低的资产，如某些高质量的短期债权等，而其他银行的次级债务工具风险明显高于此类资产，所以该选项不符合。C选项0％通常针对的是几乎无信用风险的资产，如现金、国债等，其他银行的次级债务工具显然不具备这样低的风险特征。D选项50％的风险权重适用于一些风险适中的资产，但其他银行的次级债务工具由于信用风险相对较高，并不适合这一权重。综上所述，正确答案为A。
3、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
A.线性
B.泊松
C.正态
D.指数
【答案】：B
【解析】CreditRisk+模型有一个重要假设，即贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。泊松分布是一种常见的离散概率分布，适用于描述在一定时间或空间内，稀有事件发生的次数。在贷款组合违约的情境下，由于不同贷款同时违约这种事件发生概率小且相互独立，恰好符合泊松分布所描述的稀有事件特性，所以贷款组合的违约率服从泊松分布。A选项线性，线性关系通常用于描述两个变量之间成比例的变化关系，与贷款组合违约率这种基于事件发生概率的分布特性不相符。C选项正态分布，正态分布是连续型概率分布，它通常用于描述大量独立同分布的随机变量之和的分布情况，而贷款违约事件是离散的稀有事件，不满足正态分布的特征。D选项指数分布，指数分布主要用于描述独立随机事件发生的时间间隔，与贷款组合违约率的分布情况也不相关。综上，答案选B。
4、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度
【答案】：D
【解析】全面风险管理模式具有众多先进的风险管理理念和方法。A全球的风险管理体系，强调风险管理需在全球范围内进行统筹和布局，能综合考虑不同地区的风险状况，是全面风险管理模式的一种体现；B全面的风险管理范围，意味着要涵盖各类风险，对企业或组织面临的所有风险进行全面管理，这也是全面风险管理模式的重要理念；C全程的风险管理过程，表明风险管理应贯穿于业务活动的整个流程，从风险的识别、评估到应对和监控，是全面风险管理模式的应有之义。而D完全的风险规避制度并不现实，在实际的经济和业务活动中，风险是客观存在且不可能完全规避的。全面风险管理模式追求的是在风险和收益之间寻求平衡，通过有效的风险管理策略来降低风险可能带来的损失，而不是追求完全消除风险。所以本题答案选D。
5、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期
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