中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习试题及完整答案详解（有一套）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习试题

第一部分单选题(50题)

1、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法下的资产价值和负债价值变化公式，分别计算出资产价值和负债价值的变化，进而得出商业银行整体价值的变化。###步骤一：明确久期分析法中资产价值和负债价值的变化公式久期分析法中，资产价值或负债价值的变化公式为：\(\DeltaV=-D\timesV\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaV\)表示价值变动，\(D\)表示加权平均久期，\(V\)表示市场价值，\(\Deltay\)表示市场利率变动，\(y\)表示初始市场利率。###步骤二：计算资产价值的变化已知资产\(A=2000\)亿元，资产加权平均久期\(D_A=5\)年，初始市场利率\(y=3.5\%\)，市场利率从\(3.5\%\)上升到\(4\%\)，则市场利率变动\(\Deltay=4\%-3.5\%=0.5\%\)。将上述数据代入资产价值变化公式可得：\(\DeltaA=-D_A\timesA\times\frac{\Deltay}{1+y}=-5\times2000\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-5\times2000\times\frac{0.005}{1.035}\approx-48.31\)（亿元）即资产价值减少约\(48.31\)亿元。###步骤三：计算负债价值的变化已知负债\(L=1800\)亿元，负债加权平均久期\(D_L=3\)年，初始市场利率\(y=3.5\%\)，市场利率变动\(\Deltay=0.5\%\)。将上述数据代入负债价值变化公式可得：\(\DeltaL=-D_L\timesL\times\frac{\Deltay}{1+y}=-3\times1800\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-3\times1800\times\frac{0.005}{1.035}\approx-26.09\)（亿元）即负债价值减少约\(26.09\)亿元。###步骤四：计算商业银行整体价值的变化商业银行整体价值的变化等于资产价值的变化减去负债价值的变化，即：\(\DeltaV=\DeltaA-\DeltaL=-48.31-(-26.09)=-48.31+26.09=-22.22\)（亿元）结果为负，表示商业银行的整体价值减少约\(22.22\)亿元，所以答案选B。

2、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

【答案】：B

【解析】本题可根据声誉风险管理的相关知识，对各选项进行逐一分析。-A项：商业银行面临的风险种类繁多，如信用风险、市场风险、操作风险等，几乎每一种风险的发生都可能对银行的声誉产生负面影响，进而危及自身声誉，该项认识恰当。-B项：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，其形成机制复杂，难以精确计量和监测。而历史模拟法主要用于衡量市场风险，它通过历史数据来模拟未来可能的风险状况，并不适用于声誉风险的计量和监测，该项认识不恰当。-C项：声誉风险涉及银行运营的各个方面，全体员工在日常工作中的行为和决策都可能影响银行的声誉。因此，所有员工都应当深入理解风险管理理念，严格恪守内部流程，从而减少可能造成声誉风险的因素，该项认识恰当。-D项：有效的声誉风险管理需要有资质的管理人员进行统筹规划和决策，高效的风险管理流程来保障各项措施的落实，以及现代信息技术提供数据支持和分析工具，三者共同作用才能实现良好的声誉风险管理效果，该项认识恰当。综上，答案选B。

3、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％