中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷附有答案详解附参考答案详解【综合题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷附有答案详解

第一部分单选题(50题)

1、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(JeromeKerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的DeltaOne产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%

【答案】：C

【解析】本题未明确题目，仅给出了法国兴业银行违规交易案的相关背景及四个数值选项和答案为C。推测题目可能是与该案例中涉及的数据计算有关的选择题。但由于缺乏具体题目，无法准确给出详细的推理过程。不过，根据答案显示为C，即18%，可能是通过案例中所给交易金额、损失金额等数据进行计算得出的结果。例如，可能是用损失金额除以相关交易金额等计算方式得到了18%这个数值。若能补充具体题目，可进一步完善详细解析。

2、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核

【答案】：C

【解析】该题主要考查柜面业务的范畴。柜面业务是银行在营业网点为客户提供的各类金融服务。A项存取款是柜面常见的基础业务，客户可以在银行柜面办理现金的存入和取出，属于柜面业务。B项会计核算是银行对业务活动进行记录、分类、汇总和报告的过程，柜面人员在处理各类业务时需要进行相应的会计核算操作，以确保业务数据准确无误，所以会计核算属于柜面业务。C项银行承兑汇票是商业汇票的一种，是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。它更多地涉及企业间的票据融资以及银行的票据承兑业务流程，通常不在常规柜面业务操作范围内，不属于柜面业务。D项票据凭证审核是柜面人员在处理涉及票据业务时的重要工作环节，比如客户办理支票、汇票等票据业务时，柜面人员需要审核票据凭证的真实性、有效性等，属于柜面业务。综上，答案选C。

3、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率

【答案】：D

【解析】资本充足率监管在我国银行监管实践中具有至关重要的地位。它贯穿于银行从市场准入、持续经营到市场退出的全过程。市场准入时，监管部门会考量银行的资本充足率水平，以此判断其是否具备进入市场的基本条件和抵御风险的能力。在持续经营阶段，资本充足率是衡量商业银行风险状况的关键指标，能够反映银行吸收损失、应对风险的能力。监管当局会依据银行的资本充足率情况，判断其风险水平的高低，进而采取相应的监管措施，如要求银行补充资本、限制其业务扩张等。而当银行面临市场退出时，资本充足率也有助于评估其清算能力和对金融体系的潜在影响。A选项流动性比率主要反映的是银行资产的流动性状况，衡量银行随时满足客户资金需求的能力，它侧重于资金的变现能力和短期偿债能力，并非监管当局评价商业银行风险状况以及采取监管措施的主要依据，也未贯穿于银行经营的全过程。B选项存款偏离度是用于约束银行存款“冲时点”行为的指标，主要目的是规范银行的存款业务，防止银行在月末、季末等关键时点通过不正当手段虚增存款规模，与商业银行的整体风险状况评估和监管措施的核心关联不大。C选项资本收益率是衡量银行盈利能力的指标，它反映了银行运用资本获取收益的效率，但不能全面反映银行的风险状况，也不是监管贯穿全过程以及监管当局采取措施的主要依据。综上，答案选D。

4、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理