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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50％

B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

【答案】：A

【解析】这道题考查表内信用资产风险权重的相关知识。A选项，个人住房抵押贷款风险权重通常为50％，该描述正确。B选项，对其他金融机构债权并非统一给予50％的风险权重，不同情况风险权重不同，所以该描述错误。C选项，商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重不是0，此描述错误。D选项，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，并不是都给予50％的风险权重，风险权重依据不同情况而有所不同，该描述错误。综上，正确答案是A。

2、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行声誉风险管理中不同主体职责的了解。A选项董事会主要负责制定商业银行的声誉风险管理政策和战略等宏观层面的职责，并非直接确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件等具体操作层面的工作，所以A错误。B选项高级管理层负责执行董事会批准的声誉风险管理政策，应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施，所以B正确。C选项董事会侧重于决策层面，高级管理层侧重于执行层面，题干描述的是高级管理层的职责，并非董事会和高级管理层共同的职责，所以C错误。D选项内部审计部门主要负责对商业银行声誉风险管理体系进行审计和监督等工作，并非负责题干中所描述的具体操作事项，所以D错误。综上，本题正确答案选B。

3、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎

【答案】：A

【解析】内部评级系统的验证需要保证其客观性和公正性，避免受到验证工作设计和实施部门主观因素的干扰。独立检查能够确保检查过程和结果不受其他利益相关部门的影响，更能真实、准确地反映内部评级系统验证的实际情况。准确主要侧重于数据、信息等的正确性，与检查的独立性关联不大；稳定强调的是系统或状态的平稳、持续，并非检查应具备的特性；审慎侧重于谨慎、慎重，也不符合这里对于检查性质的要求。所以应该选择A。

4、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】：D

【解析】本题可根据各风险的定义，结合题干中该银行的经营情况来分析其面临的风险。首先，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。在本题中，该银行贷款主要投向房地产行业，当金融危机冲击导致房地产市场不景气时，房地产企业等借款人可能无法按时偿还贷款，从而使银行面临借款人违约的信用风险。其次，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，金融危机使次级债券价格大幅下跌，银行持有的次级债券价值缩水，遭受损失，这体现了市场风险。最后，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。该银行董事会明确定位以利润最大化为首要经营目标，在2002-2007年间将贷款集中投向房地产行业，资金交易业务集中于高收益的次级债券，这种经营战略在金融危机冲击下暴露出问题，面临严重的流动性风险，说明银行面临战略风险。综上所述，该银行面临的流动性风险是信用风险、市场风险和战略风险长期积累、恶化的综合作用结果，答案选D。

5、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（）