中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库详解及参考答案详解【达标题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库详解

第一部分单选题(50题)

1、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定

【答案】：A

【解析】“风险热点”意味着该头寸会对投资组合产生影响，且从性质上来说，“热点”通常代表着能够吸引资金进入并引发市场波动等情况，这种情况往往会使得投资组合面临更多不确定性和潜在的风险事件，进而增加投资组合的风险，所以应选A。

2、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】：B

【解析】这道题考查对不同类型银行风险的理解。A，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，与存款流失并无直接关联。B，流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。当商业银行批发和零售存款大量流失时，意味着银行可用于运营的资金大量减少，资金的流动性受到严重影响，很可能面临无法及时偿付债务等情况，符合流动性风险的特征，因此该项正确。C，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，存款流失并非市场价格变动导致的损失风险。D，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人为失误、信息科技系统故障以及外部事件所造成损失的风险，存款流失情况并非由于此类原因造成。综上，答案选B。

3、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】：A

【解析】久期缺口是衡量银行资产负债利率敏感度的指标。久期缺口的绝对值越大，意味着银行资产和负债的久期差异越大，当市场利率变动时，银行资产和负债价值变动的幅度差异也会越大，从而导致银行面临的利率风险越高。而久期缺口绝对值越小，表明银行资产和负债的久期较为接近，利率变动对资产和负债价值的影响相对均衡，银行面临的利率风险相对较低。所以久期缺口绝对值的大小与利率风险是有明显联系的，且久期缺口大小对利率风险大小的影响是明确的，并非需要做具体分析。因此，久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高，答案选A。

4、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％

【答案】：B

【解析】本题可根据风险中性定价原理来计算风险债券的违约概率。###步骤一：明确风险中性定价原理公式在风险中性的世界里，无风险利率应满足：无风险债券的期望收益等于风险债券的期望收益。设违约概率为\(p\)，\(1-p\)为不违约概率。对于\(1\)年期零息债券，若不违约，投资者获得的收益是按照债券收益率计算的；若违约，回收率为\(0\)，投资者的收益为\(0\)。无风险债券收益率记为\(r_f\)，风险债券收益率记为\(r\)。根据风险中性定价原理可得等式：\((1+r_f)=(1-p)(1+r)\)。###步骤二：确定已知条件已知\(1\)年期零息国债的收益率\(r_f=10\%=0.1\)，\(1\)年期信用等级为\(B\)的零息债券的收益率\(r=15.8\%=0.158\)。###步骤三：计算违约概率\(p\)将已知条件代入公式\((1+r_f)=(1-p)(1+r)\)，可得\(1+0.1=(1-p)(1+0.158)\)。对等式进行变形求解\(p\)：\(1-p=\frac{1+0.1}{1+0.158}=\frac{1.1}{1.158}\approx0.95\)则\(p=1-0.95=0.05=5\%\)所以上述风险债券的违约概率约为\(5\%\)，答案选B。

5、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?

【答案】：B

【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》规定，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率有不同要求。对于系统重要性银行，为了维护金融体系的稳定和安全，其需具备更高的资本储备以应对可