中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库提供答案解析附参考答案详解【培优a卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左

【答案】：A

【解析】有效的战略风险管理需全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并制定切实可行的实施方案，且要将其体现在日常风险管理活动中。在组织管理与决策流程里，从上至下的方式有利于从商业银行的高层战略视角出发，综合考量整体的愿景与目标，以确保各项决策和行动都紧密围绕战略方向展开，能有效指导日常风险管理活动。而从下至上通常侧重于基层信息的汇总与反馈，难以直接从整体战略层面进行全面评估；从左到右和从右到左并非用于战略风险管理全面评估的常规方式，与评估商业银行战略目标和制定实施方案的逻辑不相符。所以本题应选A。

2、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。

A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

【答案】：C

【解析】本题考查对商业银行压力测试相关描述的正误判断。A项：商业银行压力测试需要通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。这有助于确保压力测试能够全面、准确地评估银行在不同压力情景下的风险状况，该项描述正确。B项：压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。定量分析可以通过具体的数据和模型来评估风险的程度和影响，而定性分析则可以考虑一些难以量化的因素，如市场信心、政策变化等，二者结合能更全面地进行压力测试，该项描述正确。C项：在确定压力测试情景的相关参数时，应尽量采用定量方法。定量方法能够基于历史数据、统计模型等客观依据来确定参数，使压力测试结果更加准确和可靠。相比之下，单纯依靠定性方法主观性较强，可能导致测试结果偏差较大，所以该项描述错误。D项：压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施。完整的压力测试流程，在得出结果后，需要根据测试结果提出针对性的改进措施，以提高银行应对压力情景的能力，该项描述正确。综上，答案选C。

3、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

A.资产收益率

B.盈利能力

C.资本收益率

D.资本充足率

【答案】：D

【解析】资本充足率指商业银行持有的符合监管规定的资本与风险加权资产之间的比率，是衡量银行资本与其承担风险的匹配程度的重要指标。在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。监管当局通过对银行资本充足率的监测和评估，能够全面了解商业银行的风险状况，当资本充足率不达标或存在潜在风险时，监管当局可以根据具体情况采取如提高资本要求、限制业务范围等监管措施。资产收益率主要反映的是企业资产利用的综合效果，不能全面体现银行经营全过程的风险状况和作为监管当局采取措施的重要依据。盈利能力是银行获取利润的能力，虽然也是银行经营的重要方面，但不能像资本充足率那样贯穿银行经营的全流程并全面反映银行风险且作为监管行动依据。资本收益率是反映企业运用资本获得收益的能力，侧重于收益角度，也不具备像资本充足率那样在银行监管中的全面性和基础性作用。所以本题应选D。

4、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险

【答案】：B

【解析】本题可对各选项进行逐一分析来判断其说法是否正确。-A项：法律风险涉及到商业银行经营管理的各个方面，包括合同签订、金融交易、合规运营等众多环节，其分布非常广泛，该项说法正确。-B项：法律风险是指因不完善、不正确的法律意见、文件而造成商业银行同预计情况相比资产价值下降或债务增大的风险。而信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。法律风险与信用风险是不同类型的风险，法律风险并非是一种特殊类型的信用风险，该项说法错误。-C项：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险；监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。这两种风险都与法律规定密切相关，所以违规风险和监管风险与法律风险密切相关，该项说法正确。-D项：根据监管要求，商业银行需要