中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库包括详细解答（全国通用）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险

【答案】：C

【解析】该题正确答案是C。逐一分析各内容：A，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，它并非由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡等国际因素引发，所以A不符合。B，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，因不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险，与题干所描述的引发因素不相关，故B不正确。C，国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。其表现可能包括一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况，所以C符合题意。D，汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，通常主要关注汇率波动对金融活动的影响，并非题干所表述的宽泛引发因素，因此D不符合。

2、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

【答案】：C

【解析】本题主要考查各模型与在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险定量关系的匹配。A项，欧式期权定价模型主要用于对欧式期权进行定价，其核心是基于无套利原理和风险中性定价思想，来确定期权的合理价格，并非揭示资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，所以A项不符合题意。B项，投资组合原理强调通过分散投资来降低非系统性风险，其核心是将不同的资产组合在一起，以实现风险和收益的平衡，但它并没有明确给出资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险之间的定量关系，所以B项不符合题意。C项，资本资产定价模型（CAPM）以资产组合理论为基础，描述了在资本市场均衡状态下，资产的预期收益率与系统性风险（用β系数衡量）之间的线性关系，公式为\(E(R_i)=R_f+\beta_i[E(R_m)-R_f]\)，其中\(E(R_i)\)是资产\(i\)的预期收益率，\(R_f\)是无风险利率，\(\beta_i\)是资产\(i\)的系统性风险系数，\(E(R_m)\)是市场组合的预期收益率，\([E(R_m)-R_f]\)就是市场风险溢价。该模型揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础，所以C项符合题意。D项，套利定价模型（APT）也是一种资产定价模型，它认为资产的预期收益率受到多种因素的影响，通过因素分析来确定资产的收益率。虽然它也考虑了风险因素，但它与资本资产定价模型不同，不是主要侧重于揭示资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，所以D项不符合题意。综上，本题正确答案选C。

3、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析的相关知识，对每个内容逐一分析：-A：标准久期分析法主要衡量的是利率变动对银行经济价值的影响，它不能很好地反映期权性风险。期权性风险是一种较为复杂的风险，标准久期分析法难以全面准确地涵盖这类风险，所以该项错误。-B：基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。标准久期分析法侧重于对利率敏感性资产和负债的久期进行分析，不能反映基准风险，该项正确。-C：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还能衡量利率变动对银行经济价值的影响，所以该项错误。-D：久期分析是基于利率变动与价格变动之间的线性关系进行的分析方法，对于利率的大幅变动，这种线性关系不再成立，久期分析的结果会出现较大偏差，不能保证准确性，该项错误。综上，答案选B。

4、商业银行风险管理的发展阶段是()。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险