中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷讲解及答案详解（夺冠系列）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

【答案】：C

【解析】市场准入是监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体进入某一领域并从事相关活动的机制。A选项，其对市场准入的定义准确，是监管部门通过行政许可手段对市场主体进入特定领域及从事相关活动进行审查和批准的机制，该表述正确。B选项，机构准入依据法定标准批准银行机构法人或其分支机构的设立，此说法符合机构准入的定义，表述正确。C选项错误，业务准入并非按照营利性原则，而是依据审慎性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种。D选项，高级管理人员准入是对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可，该表述符合高级管理人员准入的定义，是正确的。综上，答案选C。

2、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入

【答案】：A

【解析】我国银行业监管要求下，银行机构的市场准入涵盖机构准入、业务准入以及高级管理人员准入这三个方面。选项A高级管理人员准入是银行机构市场准入的一部分，符合相关监管规定；选项B产品准入并非银行机构市场准入的主要方面；选项C注册资本准入属于机构准入中会涉及的一个要素，并非与机构准入、业务准入并列的市场准入方面；选项D区域准入也不是银行业监管规定的银行机构市场准入三个主要方面之一。所以本题应选A。

3、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（）。

A.《商业银行资本管理办法（试行）》

B.《中华人民共和国行政许可法》

C.《中华人民共和国银行业监督管理法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

【答案】：A

【解析】本题可根据规章的定义来逐一分析各选项。规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。-A.《商业银行资本管理办法（试行）》：它是由银行监督管理部门制定的规范性文件，属于规章范畴。-B.《中华人民共和国行政许可法》：这是由全国人民代表大会常务委员会通过的法律，是我国行政许可领域的基本法律，并非规章。-C.《中华人民共和国银行业监督管理法》：该法是由全国人民代表大会常务委员会制定的法律，用于规范银行业监督管理行为，不是规章。-D.《中华人民共和国中国人民银行法》：同样是由全国人民代表大会常务委员会制定的法律，是我国金融领域的重要法律之一，不属于规章。综上，答案选A。

4、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】：B

【解析】本题可根据风险中性定价模型来计算该零息债券的年收益率。风险中性定价理论认为，在风险中性的世界里，投资者不要求任何的风险补偿或风险报酬，所有证券的预期收益率都等于无风险利率。设该零息债券的年收益率为\(k\)，本金为\(1\)。一年期零息国债的无风险收益率为\(3\%\)，意味着无风险状态下\(1\)年后的收益为\(1\times(1+3\%)\)。对于该信用等级为\(B\)的零息债券，存在两种情况：-不违约情况：概率为\((1-10\%)=90\%\)，\(1\)年后投资者可获得本金和利息\(1\times(1+k)\)。-违约情况：概率为\(10\%\)，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为\(60\%\)，即投资者\(1\)年后可获得\(1\times60\%\)。根据风险中性定价原理，该零息债券未来现金流的期望值应等于无风险情况下的现金流，可据此列出等式：\((1-10\%)\times(1+k)+10\%\times60\%=1\times(1+3\%)\)即\(0.9\times(1+k)+0.1\times0.6=1.03\)\(0.9+0.9k+0.06=1.03\)\(0.9k+0.96=1.03\)\(0.9k=1.03-0.96\)\(0.9k=0.07\)\(k=\frac{0.07}{0.9}\approx7.3\%\)所以该零息债券