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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库讲解
第一部分单选题(50题)
1、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。
A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小
【答案】：A
【解析】久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。在其他条件不变的情况下，固定收益产品的久期受到期日或下一次重新定价日以及期间支付金额的影响。如果固定收益产品到期日或下一次重新定价日的时间越长，意味着现金流的回收时间越晚，资金被占用的时间更长，其价格对利率变动的敏感性就越高；同时，在到期日之前支付的金额越小，说明大部分现金流集中在后期，也会使得产品价格对利率变动更加敏感。而久期越大，表明债券价格对利率变动的敏感性越强。所以当固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小时，其久期越大，应选A。
2、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。
A.法律风险的分布非常广泛
B.法律风险是一种特殊类型的信用风险
C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关
D.法律风险是一种需要计提资本的风险
【答案】：B
【解析】本题可对各选项进行逐一分析来判断其说法是否正确。-A项：法律风险涉及到商业银行经营管理的各个方面，包括合同签订、金融交易、合规运营等众多环节，其分布非常广泛，该项说法正确。-B项：法律风险是指因不完善、不正确的法律意见、文件而造成商业银行同预计情况相比资产价值下降或债务增大的风险。而信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。法律风险与信用风险是不同类型的风险，法律风险并非是一种特殊类型的信用风险，该项说法错误。-C项：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险；监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。这两种风险都与法律规定密切相关，所以违规风险和监管风险与法律风险密切相关，该项说法正确。-D项：根据监管要求，商业银行需要对面临的各类风险进行评估，并计提相应的资本来抵御风险，法律风险作为商业银行面临的重要风险之一，是一种需要计提资本的风险，该项说法正确。综上，答案选B。
3、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）
A.信息披露
B.资本规划
C.风险评估
D.压力测试
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行内部资本充足评估程序的核心内容。商业银行内部资本充足评估程序应实现资本水平与风险偏好和风险水平相适应，其核心内容包括风险评估、资本规划和压力测试等。A项，信息披露主要是为了增强银行经营管理的透明度，向市场参与者提供必要的信息，它并不是内部资本充足评估程序的核心内容，其重点在于向外部传递银行的相关信息，而不是对银行内部资本充足状况进行评估。B项，资本规划是根据银行的风险状况和发展战略，对未来一定时期内的资本需求和供给进行预测和规划，以确保银行在各种情况下都能保持充足的资本水平，是内部资本充足评估程序的重要组成部分。C项，风险评估是对银行面临的各类风险进行识别、计量、监测和控制的过程，通过准确评估风险，才能确定合理的资本需求，是内部资本充足评估程序的基础。D项，压力测试是通过模拟极端不利的情景，评估银行在这些情景下的资本充足状况和承受能力，以检验银行资本是否能够覆盖潜在的风险损失，是内部资本充足评估程序中重要的风险评估手段。综上，答案选A。
4、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准
C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险
【答案】：D
【解析】这道题主要考查商业银行一线业务部门在操作风险管理方面的职责。A选项，拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程，这通常是银行高层管理部门或专门的风险管理部门的职责，因为这些政策和规程需要从全行层面进行统筹规划和制定，一线业务部门主要负责执行，而非拟定，所以A选项错误。B选项，建立适用于全行的操作风险基本控制标准，同样是需要综合考虑全行各个业务条线和风险状况来制定的，属于全行层面的宏观管理工作，一线业务部门不具备制定全行统一标准的职能，所以B选项错误。C选项，协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险，这更多体现的是一种支持性、协调性的工作，一般是风险管理部门或相关职能部门的工作内容，一线业务部门的核心任务是专注于自身业务的操作和管理，虽然可能在一定程度上配合其他部门工作，但
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